احترافية التحليل الفني في السوق السعودي

إعلانات تجارية اعلن معنا

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: نشأة معيارCAMELS - المؤشرات الدولية الحديثة لتقييم البنوك

  1. #1

    افتراضي نشأة معيارCAMELS - المؤشرات الدولية الحديثة لتقييم البنوك

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أهلاً ومرحبًا بكم في ناديكم (نادي خبراء المال)
    سنتحدث اليوم عن (نشأة معيارCAMELS )



    نشأة معيارCAMELS - المؤشرات الدولية الحديثة لتقييم البنوك نادي خبراء المالنشأة معيارCAMELS - المؤشرات الدولية الحديثة لتقييم البنوك نادي خبراء المالنشأة معيارCAMELS - المؤشرات الدولية الحديثة لتقييم البنوك نادي خبراء المال

    إن من أوائل الدول التي استخدمت معايير الإنذار المبكر الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بسبب الانهيارات المصرفية التي تعرضت لها في عام 1933 وأعلن بموجبها عن إفلاس أكثر من 4000 مصرف محلي، وكان ذلك أحد أسباب إنشاء مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، حيث تعرض النظام المصرفي بأكمله لظاهرة فقدان الثقة وتدافع الجمهور نحو المصارف لسحب ودائعهم، ثم حدث إنهيار مماثل في عام 1988 أدى إلى فشل 221 مصرف. بدأ باستخدام معايير الإنذار المبكر بالولايات المتحدة منذ عام 1979 حيث ظل البنك الاحتياطي الفدرالي يقوم بتصنيف المصارف ومد البنوك بنتائج التصنيف دون نشرها للجمهور إلى أن تمكنت السلطات المصرفية بالتنبؤ بالانهيار المصرفي قبل حدوثه فقل العدد إلى 3 فقط عام 1998، وقد عكست نتائج تصنيف المصارف الأمريكية حسب معيار CAMELS كمقارنة للفترتين المذكورتين نتائج طيبة لأداء البنوك في نهاية الربع الأول من عام 1998 مقارنة بنتائج عام 1988، فقد أظهرت نتائج التصنيف للربع الأول من عام 1998 أن كل المصارف المحلية تقع في التصنيف 1 و 2 وأن أكثر من 40% تتمتع بتصنيف رقم 1.

    لقد أثارت نتائج التحليل الذي أجراه البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي العديد من الأسئلة حول مصداقية المعيار في قياس سلامة الأوضاع المالية للمصارف، وقد توصل المحلليون الاقتصاديون بهذا البنك إلى أن النتائج التي أظهرها استخدام هذا المعيار في كشف أوجه الخلل بالمصارف ومدى تحديد سلامتها المصرفية كانت أفضل من النتائج التي استخدم فيها التحليل الإحصائي التقليدي الذي كان متبعا قبل استخدام المعيار، كما أثبتت الدراسات أيضا قدرة المعيار على تحديد درجة المخاطرة بالمصرف قبل كشفها عبر آلية السوق والأسعار وبشهور عديدة ولذلك فقد طالب الكثير من الباحثين والمحللين بضرورة نشر هذه النتائج لجمهور بغرض تمليكهم الحقائق وبالتالي تحسين قدرتهم في التقييم واختيار التعامل مع البنوك ذات المخاطر الأقل والأداء الأفضل، ورأى هؤلاء الباحثون ضرورة تضمين نتائج تحليل معيار CAMELS ضمن البيانات المالية السنوية التي يفصح عنها المصرف للجمهور وبالتالي تحقيق قدر عالي من الشفافية يساعد على فرض إنضباط السوق وهو أحد الدعامات الأساسية التي تقوم علىها مقررات لجنة بازل الثانية للرقابة المصرفية.

    وهناك خلاف حول إمكانية نشر نتائج تحليل معيار CAMELS للجمهور ما بين المؤيد والمعارض، فهناك من يرى أنها في غاية السرية ولذلك تقتصر فقط على السلطات الرقابية حتى لا يؤثر نشرها على ثقة الجمهور في المصارف والنظام المصرفي ككل، بينما يرى البعض الآخر ضرورة نشرها لتمليك الحقائق للجمهور ومن ثم يتخذ قراره على بينًّة من الأمر طالما أن النشر لا يؤثر على سلامة النظام المصرفي ويؤدي إلى فشله وانهياره ككل.
    تطور معيار CAMELS وآليات عمله

    لقد مر هذا المعيار بعدة مراحل قبل أن يصبح بهذا الشكل.

    أ- معيار CAEL:


    يعتبر أداة للرقابة المصرفية المكتبية ويعتمد على تحليل رواجع الريع السنوية المرسلة من المصارف للبنك المركزي ومن ثم عمل تقييم وتصنيف ريع سنوي لها استنادا على أربعة عناصر من العناصر الستة المكونة لمعيار CAMELS هي كفاية رأس المال، جودة المنتوجات، الربحية والسيولة ولا يشمل المعيار عنصر الإدارة والحساسية اتجاه مخاطر السوق.

    مع تحياتي
    محمود رزق


  2. #2

    افتراضي رد: نشأة معيارCAMELS - المؤشرات الدولية الحديثة لتقييم البنوك

    تابع/
    (نشأة معيارCAMELS )
    نشأة معيارCAMELS - المؤشرات الدولية الحديثة لتقييم البنوك نادي خبراء المالنشأة معيارCAMELS - المؤشرات الدولية الحديثة لتقييم البنوك نادي خبراء المالنشأة معيارCAMELS - المؤشرات الدولية الحديثة لتقييم البنوك نادي خبراء المال

    مميزات معيار
    CAEL:

    1- يعتبر أداة للإنذار المبكر وتحديد مواطن الضعف في المصارف ومؤشرًا للتفتيش الميداني عبر طريقة CAMEL وبالتالي فهو مكمل لمعيار CAMELوليس بديلاً له.

    2- تعتمد علىه السلطات في اتخاذ القرارات الرقابية اللازمة في حالة مضي ثلاثة أرباع أو أكثر من تاريخ تقرير CAMEL نسبة للتغير المتوقع حدوثه في الموقف المالي بالمصرف المعني خلال تلك الفترة.

    3- يمكن من عمل تقييم موحد للبنوك مجتمعة في تاريخ محدد على عكس معيار CAMEL الذي يعتمد على التقييم في تاريخ التفتيش مما يصعب معه عمل تقييم شامل للبنوك في تاريخ محدد.

  3. #3

    افتراضي رد: نشأة معيارCAMELS - المؤشرات الدولية الحديثة لتقييم البنوك

    تابع/
    (نشأة معيارCAMELS )
    نشأة معيارCAMELS - المؤشرات الدولية الحديثة لتقييم البنوك نادي خبراء المالنشأة معيارCAMELS - المؤشرات الدولية الحديثة لتقييم البنوك نادي خبراء المالنشأة معيارCAMELS - المؤشرات الدولية الحديثة لتقييم البنوك نادي خبراء المال




    ب- معيار CAMEL:

    عبارة عن مؤشر سريع للإلمام بحقيقة الموقف المالي لأي مصرف ومعرفة درجة تصنيفه، ويعتبر المعيار إحدى الوسائل الرقابية المباشرة التي تتم عن طريق التفتيش الميداني، حيث عملت السلطات الرقابية على الأخذ بنتائج معيار CAMEL أكثر من معيار CAEL والاعتماد علىها في القرارات الرقابية لأنها تعكس الواقع الحقيقي لموقف المصرف، ويأخذ المعيار في الاعتبار خمسة عناصر رئيسية هي:
    1- كفاية رأس المال CAPITAL ADEQUACY
    2- جودة المنتوجات ASSET QUALITY
    3- الإدارة MANAGEMENT
    4- الربحية EARNINGS
    5- السيولة L IQUIDITY

    يرمز الحرف C لمدى كفاية رأس المال لحماية المودعين وتغطية المخاطر والحرف A لجودة المنتوجات وما يتوقع تحصيله من قيمتها الصافية داخل وخارج الميزانية ومدى وجود مخصصات لمقابلة الموجودات المشكوك في تحصيلها بينما يرمز الحرف M للإدارة ومستوى كفاءتها وتعمقها والتزامها بالقوانين المنظمة للعمل المصرفي ومدى كفاءة أجهزة الضبط الداخلي والمؤسسي ووجود سياسات وتخطيط مستقبلي، أما حرف E فيرمز لمستوى الربحية ومدى مساهمتها في نمو المصرف وزيادة رأس المال وأخيرا حرف L يرمز لقياس سلامة الموقف السيولي وقدرة المصرف على الإيفاء بالتزاماته الحالية والمستقبلية المتوقعة وغير المتوقعة. وأخيرا الحرف S الذي يرمز لحساسية المصرف تجاه مخاطر السوق.
    استخدام معيار CAMELS في قياس أداء الفروع وتصنيفها
    تتراوح درجات التصنيف ما بين التصنيف 1 وهو الأفضل إلى التصنيف 5 وهو الأسوأ كالآتي:
    التصنيف رقم 1 قوي.
    التصنيف رقم 2 مرضي.
    التصنيف رقم 3 معقول.
    التصنيف رقم 4 هامشي (خطر).
    التصنيف رقم 5 غير مرضي.

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا