إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 14

الموضوع: شرح المؤشرات بالتفصيل الحسابي لمن يريد أن يصنع استراتيجيته الخاصة به

  1. #1

    افتراضي شرح المؤشرات بالتفصيل الحسابي لمن يريد أن يصنع استراتيجيته الخاصة به

    --------------------------------------------------------------------------------


    بسم الله الرحمن الرحيم



    سأقوم بإذن الله بشرح المؤشرات المتواتر استخدامها في تجارة الفوركس بالتفصيل مع تصريف في طريقة استخدامها . أملا أن يفيد هذا الموضوع أحد الإخوة في المنتدى الكريم الذي لكل عضو فيه فضل علية في تعلم شيء جديد. راجيا الله أن يوفقني حتى أقوم بشرح كل المؤشرات فيكون هذا الموضوع علم ينتفع به. انتهز هذه الفرصة لأقول شعور استقيته من تواجدي هنا لمدة أكثر من ثلاثة شهور, رأيت أغلب الأعضاء هنا و الحمد و النعمة لله خدومين جدا , منهم من ينتظر أجره في الآخرة , و منهم من يسعد كونه أصبح عونا لرجل احتاجه , و منهم من تمنعه رقي أخلاقه أن يحرج أحدا في طلب فتجده تكلف و تعب كي يلبي طلب طالبه. سواء هذا أم ذاك فالنية لا يعلمها إلا الله و لكن سلامة الصدر موجودة عند كل الأعضاء و الحمد الله. فانا سعيد جدا أن يكون مثل هذا الرقي في التعامل موجود في جلدتنا نحن العرب ( العرب لغة و ليست عرق) . و بارك الله في إدارة هذا المنتدى الكريم على ما تقوم به من أجلنا.

    أسأل الله أن يعينني على شرح مؤشر كل يوم حتى أنهي من كل هذه المؤشرات و من يريد أن يسأل فلا يتأخر و ليكن سؤاله على العام و من وجد في نفسه القدرة الإجابة فلا يشعر بأي حرج أن يجيب السائل .و أنصح جميع القراء أن بقراءة معادلات المؤشر كي يفهم الموضوع كاملا .

    فهرس المؤشرات :
    1- مؤشر Stochastic
    2- مؤشر Relative Strength Index RSI
    3- مؤشر المتوسط الحركي Moving Average
    4- مؤشر الماكد Moving Average Convergnce / Divergence
    5- مؤشر Commodity Channel Index CCI
    6- مؤشر Average True Range
    7- مؤشر متوسط اتجاه الحركة Average Movement directional Index
    8- مؤشر Parabolic SAR
    9- مؤشر بولنجر باندBollinger Band-Bollinger Band Width - Bollinger %B

    و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
    أخوكم أحمد أبوزيد

  2. #2
    الصورة الرمزية أحمد أبو السعود

    افتراضي رد: شرح المؤشرات بالتفصيل الحسابي لمن يريد أن يصنع استراتيجيته الخاصة به

    ما شاء الله ... سيكون عمل رائع جدا ... أخي مسلم ...

    وتشرفنا بك في النادي ...

    واذا تكرّمت فضلا لا أمرا أضافة مؤشر الماكد ...

    لا غنا عنه أبدا
    اللهم أحشر " الوافي " مع النبيّّين والصدّيقين والشهداء
    وأجمعنا بهم يوم القيامة

  3. #3

    افتراضي رد: شرح المؤشرات بالتفصيل الحسابي لمن يريد أن يصنع استراتيجيته الخاصة به

    حياك الله اخ احمد ................ انشاء الله من المتابعين

    و اهلا بك بين اخوانك و انشاء الله تفيد و تستفيد

  4. #4

    افتراضي رد: شرح المؤشرات بالتفصيل الحسابي لمن يريد أن يصنع استراتيجيته الخاصة به

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد أبو السعود مشاهدة المشاركة
    ما شاء الله ... سيكون عمل رائع جدا ... أخي مسلم ...

    وتشرفنا بك في النادي ...

    واذا تكرّمت فضلا لا أمرا أضافة مؤشر الماكد ...

    لا غنا عنه أبدا
    بارك الله فيك بل الشرف لي .و شكرا على الترحيب هذا الذي هو وسام في صدري.. و امر كيفما تشاء كل هذه المؤشرات مشروحا سابقا فساتم نقلها من شرحها السابق لي ... و لكن اعذرني دقيقة لكي يفهم مؤش ماكد فعلينا أن نفهم مؤشر المتوسط الحركي الأول ... لان الماكد هو نفسه المتوسط الحركي و لن بطريقة معقدة و أسرع ... فاسمح لي سأشرح المتوسط الحركي الأول .....
    و أي رجل عنده سؤال لا يتأخر أخوكم تحت امركم المهم أن لا تعرض اموالك تحت مهبة مخاطرات الفوكس ..
    أما المؤشرات الذي سأقوم بشرحها جديدا فستكون مختلفة عن الفائتة .

  5. #5

    افتراضي رد: شرح المؤشرات بالتفصيل الحسابي لمن يريد أن يصنع استراتيجيته الخاصة به

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مراد مناصره مشاهدة المشاركة
    حياك الله اخ احمد ................ انشاء الله من المتابعين

    و اهلا بك بين اخوانك و انشاء الله تفيد و تستفيد
    الله يبارك فيك و اي سؤال في المؤشرات أنا حاضر

  6. #6

    افتراضي رد: شرح المؤشرات بالتفصيل الحسابي لمن يريد أن يصنع استراتيجيته الخاصة به

    المتوسط الحركي MOVING AVERAGE




    يعتبر استخدام مؤشر الموفنج من أكثر المؤشرات شيوعا في التحليل الفني . و كتب عنه كتب . بل أنه في بعض الكتب يكون باب كيفية استخدام الموفنج أكبر من مائتين صفحة . كل الكتاب اجتمعوا على أنه لا يمكن الاعتماد على الموفنج فقط . و أنه يعطي اشارات كثيرة خاطئة , و هذا واضح منه . ناهيك عن كونهم يقولون أنه لا يصلح استخدامه في حالة السوق الثابت و يستخدم أثناء الترند فقط . و حتى للتنبؤ بالترند فلا يصلح فيه . أما الموفنج فلا أرى أنه يصلح استخدامه للمتداول اليومي بل حتى الأسبوعي , هو فقط يستطيع الاستافدة منه المداول طويل المدة .







    كيفية استخلاص الموفنج أو متوسط الحركة :






    1- متوسط الحركة البسيط : simple moving average SMA

    و هو متوسط سعر ( الإغلاق غالبا ) لعدد معين من الشموع . و يأتي باستخدام المعادلة التالية

    SMA = SUM ( prices ) / n

    حيث أن n هي عدد الشموع . و SUM هي مجموع سعر ( الإغلاق غالبا ) لكل شمعة

    فعند زيادة n يكون المتوسط صالح للعمليات طويلة الأجل و الإشارات الممكن استخلاصها منه متأخرة بالإضافة إلى عيب أخر هو أن تأثره بالحركة الحالية للعملة تكون ضعيفة جدا ( هذا العيب الأخير تم مفاداته ب EMA )





    2- متوسط الحركة المتمثل Exponential moving average EMA


    و هنا تم تفادى كون السعر الحالي يأخذ نفس نصيبه كأي سعر , بل تم إعطاء حيز أكبر للسعر الحالي فيكون علاقة المؤشر بالعملة علاقة أوثق و تأثره بالعملة أسرع . ناهيك عن إمكانية زيادة الفترة المستخدمة في المؤشر دون أن تبزر لنا المشكلة المذكورة في المتوسط الحركي البسيط .

    فمثلا عند حساب SMA لعشرة شموع يكون نصيب السعر الأخير ( الحالي ) 10% من SMA , أما في حالة حساب EMA لفترة عشرة شموع يكون نصيب السعر الحالي 18.18 % من EMA . كما سيتضح في المعادلات التالية :

    EMA(t) = EMA(t - 1) + (K x [Price(t) - EMA(t - 1)],

    K = 2 / (n + 1);





    لذلك يكون دائما EMA أقرب إلى مؤشر العملة من SMA . و نظرا لطريقة حسابه فأن قيمة EMA الأسعار القديمة ما زال لها تأثير على قيمته , هذا التأثير يقل و لكن لن ينتهي . لهذا تجد أن EMA أفضل في حالة التجارة اليومية السريعة و SMA أفضل في حالة التجارة طويلة الأجل . كثيرا ما يستخدم مؤشر الموفنج في فترة n أكثر من 20 و حتى 100 . و يعتبر هذا المؤشر أنه يتبع الترند , لذا يكون هذا المؤشر خاطئ في حالات الحركة التجارية الدورانية للعملة و في حالات السعر الثابت. و في حالة استخدامه لمعرفة مقاومة أو دعم بالترند فممكن ضبط الخانة shift في برنامج الميتا تريدر ليكون متطابق على قمم أو قيعان الترند .




    3- المتوسط الحركي الأنسيابي : Smoothed Moving Average
    هذا المؤشر تيم استنباطه من المعادلات التالية و هو يعتبر متوسط SMA فتكون حركته أبطئ من SMA في حالة تساوي مدة الاستخدام

    فهو لتبسيط المعادلة SMMA = SUM SMA / N

    ثم بعد هذا يكون

    SMMA = SMA (PREVIOUS) x (N-1) +CLOSE / N

    بالمعنى نكون قد أخذنا متوسط الحركة للمؤشر SMA و بهذا يكون أكثر انسيابية . أما عن مميزاته و عيوبه فلا تختلف كثير عن SMA سوى أن عدد الإشارات المستنبطة منه تكون قليلة و يقل الخطأ فيها .





    4- متوسط الحركة الوزني : Linear Weighted Moving Average
    هذا المتوسط مختلف عن باقي كونه يعطي قيمة كبيرة للسعر الذي نتج في حجم تداول عالي . فيكون السعر مقدار تأثيره على WMA يختلف بناء على حجم التداول

    المعادلات :
    شرح المؤشرات بالتفصيل الحسابي لمن يريد أن يصنع استراتيجيته الخاصة به نادي خبراء المال



    MA = Sum (Price x Volume)/ Sum Volume

    Sum (price x Volume) يستخرج من ضرب كل سعر بحجم التداول فيه

    Sum Volume هو جمع حجم التداول في الفترة المعنية

    و ميزة هذا المؤشر أنه يعطي قيمة لحجم التداول فيحجب عنك الترند الهش أو الضعيف الذي يكون في فترات تداول بسيطة . في حالة اعتمادنا على حجم التداول فهو مهم جدا لأني أعتبره مؤشر جاذب ( يعني ينجذب مؤشر العملة إليه _ أو يسير نحوه مؤشر العملة ) ولكني لا أرى أي اهتمام بحجم التداول هنا في المنتدى . و هذا المؤشر بإذن الله سيشرح مع مؤشرات حجم التداول .




    استخدامات المتوسط الحركي :


    1- معرفة ترند العملة :


    ممكن معرفة ترند العملة من: أ- النظرة المجردة إلى مؤشر الموفنج

    ب- إذا كان الموفنج تحت مؤشر العملة يكون الترند صاعد و إن كان أعلى ترن العملة يكون المؤشر هابط

    ج- إذا كان الموفنح الأقل فوق الموفنج الأكبر يكون الترند صاعد و إن الموفنج ذو القيمة n الأقل تحت الموفنج ذو القيمة n الأكبر يكون ترند العملة هابط . و منها استنتج كثير من المحللين أهمية استخدام مؤشران للموفنج . و قياس الفرق بنهم لمعرفة الترند . كما في الصور المرفقة .



    2- يستخدم كدعم و مقاومة :


    كما أشير من قبل أن هذا المؤشر يستخدم في حالات الترند فقط . فهو يعطي نتائج طيبة للدعم في حالة الترند الصاعد و نتائج للمقاومة في حالة الترند الهابط كما في المؤشر الموجود في المرفقات ( المؤشر الأزرق SMA10 يعتبر مقاومة و دعم للترند ) . كما أن له استخدام أخر , يتأكد من تحول خط المقاومة القوي الأفقي إلى دعم قوي أفقي و العكس بعد اختراق هذا المؤشر لهذا الخط .



    و في النهاية لا ينصح مطلقا باستخدم هذا المؤشر منفردا . كما أن على المتاجر أن يوازن بين مميزاته و عيوبه قبل استخدامه كإشارة . المتداول المحترف يغير قيمة n باختلاف ظروف التداول و باختلاف نوع العملة .

    شرح المؤشرات بالتفصيل الحسابي لمن يريد أن يصنع استراتيجيته الخاصة به نادي خبراء المال

  7. #7

    افتراضي رد: شرح المؤشرات بالتفصيل الحسابي لمن يريد أن يصنع استراتيجيته الخاصة به

    مؤشر الماكد MACD Moving Average Convergence Divergence

    هو مؤشر يعتمد على تقاطع خطان لمتوسط الحركي المتمثل ثم بعد نأخذ متوسط القيمة المستخرجة .

    معادلات المؤشر:
    MACD = EMA 12 - EMA 26
    SIGNAL = EMA(9) MACD
    . مثلا لو راجعت شرح استخدام المتوسط الحركي نقطة رقم 1 النقطة ج . فقد استنتج لمعرفة ترند العملة انه لو قمنا بإنشاء EMA 12 , EMA 26 فعندما يكون EMA 12 فوق EMA 26 يكون الترند صاعد و العكس يكون الترند هابط . و بناء على هذه الفكرة تم إنشاء الماكد و لاستخدامات كثيرة أخرى. فمثلا عند تغير حركة ترند العملة يكون باصطدام مؤشر السعر مع المؤشر الحركي له, و لكي يصطدم كلا المؤشران ( السعر و المتوسط الحركي ) فيجب أن يقل الفرق بينهم حتى يقتربا فيصطدما . ممكن أن نحسب قرب مؤشر المتوسط الحركي من مؤشر العملة بحساب الفرق بينهم و بين نقطة معية كنقطة إغلاق الشمعة , أو السعر المتوسط للشمعة أو السعر الأصلي للشمعة ( و هذه فكرة مؤشر Commodity channel index ). كما يمكن معرفة هذا باستخدام متوسطان حركيان و قياس الفرق بينهم ( و هذه فكرة MACD ) فهنا تكون نقطة تغير ترند السعر هي نقطة اصطدام المؤشرات الحركيان, و بالتأكيد قبل اصطدامها لابد أن يقتربا, لذا أهتم مؤشر الماكد بمعرفة الفرق بين المؤشران الحركيان. و هذا الفرق بينهم يتغير, لذا تم تطوير مؤشر ماكد بأخذ المتوسط الحركيSMA 9 لمؤشر الماكد و معرفة الفرق بينه و بين متوسطه الحركي و هو المسمى MACD histogram or OsMA , فتكون الصورة بالعكس كالتالي :يقل الفرق بين مؤشر الماكد و التوسط الحركي له , فيقترب مؤشر الماكد من مؤشر المتوسط الخاص به فيصطدم فيقترب مؤشرا المتوسطان الحركيان للسعر فيصطدما و هذا هو الدليل على تغير ترند العملة .
    تجد مؤشر الماكد موجود في الميتا تريدر و هو عبارة مخطط ( مؤشر الماكد ) و خط ( متوش الحركي الخاص به ). أما النسخة المطورة من الماكد و المسمى MACD histogram فهي في مؤشر أخر أسمه Moving Average of Oscillator . فعند الدمج بينهم في نافذة واحدة مع ضبط هذه الخانة ( fixed min, fixed max ) أجعلهم في كل مؤشر متساويان القيمة مختلفان الإشارة و تأكد من أن القيم Fast EMA و Slow EMA و SMA واحدة في كلاهما . فيظهر لك مؤشر الماكد المتطور .فهنا تكون المنطقة المظللة هي الفرق بين الماكد و متوسطه الحركي . ( حاولت أن أقوم بدمج المؤشران في مؤشر واحد و لم استطع فسنضطر إلى دمجهم يدويا ) . فيظهر المؤشر كما في الصورة التالية
    شرح المؤشرات بالتفصيل الحسابي لمن يريد أن يصنع استراتيجيته الخاصة به نادي خبراء المال
    كيفية استخدام الماكد :


    1- اتجاه الماكد :

    يكون اتجاه الماكد علامة من علامات البيع و الشراء . فعند الاتجاه الصاعدة فهذه علامة على أن حركة العملة إلى الأعلى متصاعدة و العكس يكون دليل على حركة العملة إلى أسفل . و يتم معرفة اتجاه الماكد بالعين المجردة من خلال قمتان عاليتان أو قاعين هابطان . و هذه من أكثر إشارات الماكد تأكيدا و أقلهم تكرارا و غالبا ما ينتج بعده حركة قوية للسعر . و هذا ما يطلقون عليه Positive Divergence- Negative Divergence عند الموجب تكون علامة بداية شراء و عند السالب تكون علامة بداية بيع. أنظر الملاحظة رقم 1 في الصورة.

    2- اصطدام الماكد بالمتوسط الحركي له :

    عند اصطدام الماكد بالمتوسط الحركي فيصبح أعلى منه تكون هذه علامة شراء و العكس يكون بيع . و تكون هذه الإشارة هي تأكيد للإشارة السابقة ( اتجاه الماكد ) و لكن لا يمكن الاعتماد عليها منفردة لأنها تعطي إشارات خاطئة كثيرة أو إشارات راجعة whipsaw ( يعني تعطي إشارة بيع و بعد هذا بفترة وجيزة تكتمل إشارة شراء انظر الملاحظة رقم 4 في الصورة). يصطدم خطا الماكد قبل المتوسطان الحركيان لمؤشر السعر , و لكن قبل أو بعد تغير اتجاه العملة فتختلف و غالبا ما يكون مع تغير اتجاه العملة. و وظيفة OsMA أو المسمى MACD Histogram هو توضيح الفرق بين الخطين و نقاط التصادم. فمثلا عندما تقل قيمة Histogram سواء السالبة أو الموجبة فتعني اقتراب تصادم خط الماكد مع متوسطه الحركي .و أحيانا يتم الاعتماد على ترند هذه الأعمدة لتنبؤ باصطدام الماكد. و هذه فائدة هذه الأعمدة . انظر الملاحظة رقم 2 في الصورة.

    3- عبور خط المركز :

    تكون هذه الإشارة تأكيد للإشارات السابقة حيث أنها تأتي بعد اشارة تغيير اتجاه الماكد و بعد اصطدامها. عند عبور الماكد الخط المركزي إلى أعلى تكون هذه إشارة شراء و تدل على إن قوة اندفاع العملة أصبح إلى أعلى و عند اجتيازه له هابطا تدل على إن قوة اندفاع العملة أصبح إلى أسفل . فأنظر أخي القارئ عند قيمة ماكد تساوي صفر تكون عجلة تسارع العملة صفر أي أن العملة مستوية لا تتحرك و عند موجب يكون هناك تسارع للعملة لأعلى و تكون قيمة الموجب مساوية لقيمة عجلة تسارع العملة و عند السالب يكون هناك تسارع للعملة و لكن في الناحية العكسية .. و ممكن اعتبار هذه القيمة تشبع شراء أو بيع . و لا يوجد مستوي معين يتم من خلاله تحديد تشبع البيع أو الشراء لأنها تختلف من عملة إلى أخرى. فإذا كان الماكد في الموجب مدة طويلة ثم اقترب أو اصطدم مع المحور المركزي قد تكون فقط تصحيح للعملة . عموما بداية نزول قيمة الماكد دليل على بداية ضعف في الترند. انظر الملاحظة رقم 3 في الصورة
    شرح المؤشرات بالتفصيل الحسابي لمن يريد أن يصنع استراتيجيته الخاصة به نادي خبراء المال
    تذكر:
    1- مؤشر MACD معتمد على المتوسط الحركي للعملة فيكون فيه كثير من عيوبه من تخلف و تباطؤ عن مؤشر العملة .
    2- مؤشر OsMA أو Histogram هو مؤشر ناتج عن مؤشر الماكد الذي هو ناتج مؤشران لسعر العملة. لذا يعطي كثير من الإشارات الخاطئة.
    3- كتب جون مرفي : يعتمد على الإشارات طويلة الأمد من MACD . فهو يعطي إشارات شهرية و أسبوعية جيدة. أما عند استخدامه مع مؤشر الماكد اليومي كلها مع بعض . تتأكد من إشارة المؤشر اليومي إذا كانت متناسبة مع إشارة المؤشر الأسبوعي ( مع الترند العام للعملة ) . و قال ملحوظة جيدة , أنه لو كان المؤشر العام للعملة صاعد فخذ إشارات البيع فقط من MACD و العكس بالعكس و ذلك لاقتناص فرص التصحيح.

    السؤال : أنظر إلى الخطوط ذو اللون البني الفاتح .. ما هو توقعك للحركة القادمة للعملة مع الشرح لو سمحت بناء على مؤشر الماكد فقط ؟

  8. #8
    الصورة الرمزية محمد حنفي

    افتراضي رد: شرح المؤشرات بالتفصيل الحسابي لمن يريد أن يصنع استراتيجيته الخاصة به


    ما شاء الله

    7

    7

    7

    شرح رائع و عميق

    7

    7

    7
    من استاذ المؤشرات

  9. #9

    افتراضي رد: شرح المؤشرات بالتفصيل الحسابي لمن يريد أن يصنع استراتيجيته الخاصة به

    تسجيل حضور ومتابعة معك باذن الله وبارك الله فيك
    شرح رائع

  10. #10

    افتراضي رد: شرح المؤشرات بالتفصيل الحسابي لمن يريد أن يصنع استراتيجيته الخاصة به

    بارك الله فيك اخى

    ما شاء الله

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الاحسان يصنع ثروة
    بواسطة emmy_ros في المنتدى إستراحة الأعضاء The Club Rest
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 31-10-2013, 03:14 PM
  2. فتح سوق الصفقات الخاصة لسحب عروض البيع الخاصة بتيلكوم
    بواسطة احمد حسين في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 03-06-2013, 07:01 PM
  3. ##هدية لأصحاب الاستراتيجيات ولمن يود صنع استراتيجيته##
    بواسطة أم خالد الحافظ في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 43
    آخر مشاركة: 16-10-2012, 03:29 PM
  4. الطريقة المثلى لمن يريد المضاربه في سهم يريد التجميع فيه ( مثل المعرفه - س.الجوف)
    بواسطة Sniper_Stock في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 27-04-2012, 04:06 AM
  5. موقع يصنع لك الإكسبرت
    بواسطة mogamer في المنتدى نادي خبراء الأستراتيجيات والاكسبيرتات والبرمجة Strategies & Experts Advisors
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 16-09-2006, 07:35 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا