دورة إدارة المحافظ الإستثمارية ( Portfolio Management Course )

إعلانات تجارية اعلن معنا



النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: KMA_ASK المؤشر العام بناء على تطبيقات نظرية

  1. #1

    افتراضي KMA_ASK المؤشر العام بناء على تطبيقات نظرية

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    احييكم جميعا ادارة وأعضاء وأقدم بين يديكم تطبيق عملي نظرية KMA_ASK وهي عبارة عن خلاصة لعدة مدارس فنية مبنية على مزاولة فعلية للمتاجرة في اسواق المال والعملات.....

    ولعلي أوجز الخطوط اعريضة للنظرية ليتسنى لمن لم يطلع عليها ان يتماشى مع ما يطرح في هذا الموضوع من تطبيقات رياضيه ومنطقيه.........

    فأقول وبالله نستعين.........


    KMA_ASK
    هو اختصار لاسم صاحب النظرية وهذه النظرية موثقة لدى عدة جهات ومقيمه اكاديميا وسوف ترى النور كمنهج تعليمي في مطلع 2010 باذن اله تعالى

    تعتمد النظرية على جانبين:
    الاول
    النظري
    وينقسم النظري الى خمسة اقسام وهي بإيجاز كالتالي:
    1- تحديد الأتجاه
    2- نقظة الارتكاز
    3-المدى
    4-المخاطر
    5-قوة الإندفاع


    الثاني
    التطبيقي
    وينقسم الى قسمين:
    1-عقد الصفقة
    2-المتابعة


    وما يهم القارئ الكريم هو التطبيقي وهو ما سوف نبني عليه في هذه ((الورقة)) كما سوف يتم الرد على الاستفسارات والتساؤلات والمداخلات من اخواني المحللين والاعضاء من خلال النظرية ولعلها افضل طريقة للاستفادة العملية وصقل الخبرات


    تهميشات
    -النظرية اوجدت حلول عملية بإيجاز ودقة للنماذج الفنية ونظرية داو ونظرية موجات الذئب
    -النظرية اوجدت ايضا حل ناجع يفي بالغرض وتغنينا عن تراكم المؤشرات الفنية او تكرارها
    -النظرية تعتمد على شارت خطي نظيف
    -النظرية تجاوزت الفاواصل الزمنية بحيث ان اي قراءة على الفاصل الاقصر تعطيك نفس القراءة على الفواصل الزمنية الاكبر (قراءة على اليومي تغنيك عن الاسبوعي والشهري
    -النظرية تخفض نسبة الخطاء الى مادون 5%
    -النظرية تعتمد على المنطق الرياضي وعلى النسبة والتناسب ولا تعتمد ابدا على (الاحتمالات الرياضية او الجمل الشرطية)
    -النظرية لا يحتمل جانبها النظري للتأويل ولا يحتاج جانبها العملي للتخمين فقط تحتاج الى شارت خطي نظيف والى متخذ قرار


    انتهى

    ===========================

    التطبيق العملي (1)

    شارت خطي للمؤشر العام للسوق المالي السعودي باغلاق 22-7-2009



    من الشارت اعلاه فان قراءة المؤشر العام بناء على نظرية KMA_ASK
    تقول:

    1- تحديد الأتجاه
    هابط
    2- نقظة الارتكاز
    5676 نقطة
    3-المدى
    إغلاق أعلى من 5676 نقطة يستهدف 5881 نقطة
    4-المخاطر
    إغلاق أدنى من 5596 نقطة يستهدف 5451 نقطة
    5-قوة الاندفاع
    إفتتاح أعلى من 5676 نقطة شراء مؤكد
    إفتتاح أدنى من 5596 نقطة بيع مؤكد
    غير ذلك نحتفظ بالمال سواء كان أسهم او نقد


    سوف اتطرق الى مسالة نظرية وردت نصيا في تطبيقات النظرية الا وهي تحديد الإتجاه:

    تحديد الأتجاه
    1- في المسار الصاعد نراقب القيعان السابقة
    2-في المسار الهابط نراقب القمم السابقة
    3- اغلاق ادنى من قاع سابق يكون المسار هابط
    4- اغلاق اعلى من قمة سابقة يكون المسار صاعد
    5- اغلاق ادنى من قمة جديدة وقف خسارة فوري
    6- اغلاق اعلى من قاع جديد شراء فوري

    ملاحظة
    ---------
    تهدف النظرية الى ترجمة التحليل الفني على اساسين ...الاول اصدار القرارات سواء بيع او شراء بشكل واضح والثاني القرار المسبق





    اتمنى اني اضفت لكم مايفيد ولعلنا نتابع اليوم افتتاح السوق السعودي اعلى من نقطة الارتكاز ليكون قرارنا واضح جدا وهو الشراء ونستهدف 5881 نقطة وسوف نتابع في هذا الموضوع المتغيرات بعد كل اغلاق ..ونتعلم كل مره درس جديد..وتفاعلكم سوف يزيد من حماسنا وبذلنا للمزيد..

    هذا الا ان يشاء الله وهو العزيز الحكيم

    اخوكم
    ابوعبدالرحمن

  2. #2

    افتراضي رد: KMA_ASK المؤشر العام بناء على تطبيقات نظرية

    اولا اشكر اخي العزيز على الطرح المميز وبارك الله فيك


    بخصوص النظرية ...
    ملاحظات بسيطة ...ولتكن على شكل تعقيبات ...على ما طرحت حتى يسهل النقاش
    -النظرية اوجدت حلول عملية بإيجاز ودقة للنماذج الفنية ونظرية داو ونظرية موجات الذئب
    لا يوجد اصلا حاجة اسمها موجات الذئب فإذا تحدثنا بشكل علمي طاملا الامر متعلق بالنقد الاكاديمي هي اسمها موجات ويلفي وهي اصلا نظرية لم تعتمد عليما فالاسنتاد عليها استناد غير علمي .

    النظرية اوجدت ايضا حل ناجع يفي بالغرض وتغنينا عن تراكم المؤشرات الفنية او تكرارها
    رائع جدا هذه النقطة بأن نخفف من استخدام المؤشرات .. ولكن عدم استخدام حجم التداول سعطي ضعف كبير للنظرية كون التحليل الفني اصلا قائم على ثلاثة اركان السعر و الزمن و حجم التداول .. فإهمال احد منهم يضعف اي دراسة كانت ... والسبب لاننا في علم الاحصاء نقول ان الرسم البياني له مكونات وهذ المكونات لا نستطيع بناء الرسم الا بوجودها وفي التحليل نقول اننا نتابع حركة المتداوليين ولا يمكن متابعة حركة المتتداولين الا بوجود حجم التداول .

    النظرية تعتمد على شارت خطي نظيف
    استخدام شارت خطي ...يعطي ايضا مجموعة اسئلة هل سوف تستخدم اغلاقات أو افتتاحات أم اعلى أم اقل ام تستخدم متوسط الجميع .....أم ... ....ام .... ولماذا ؟ نحتاج مبرر ؟
    وعلى اساس المبرر نناقش ونرى

    النظرية تعتمد على المنطق الرياضي وعلى النسبة والتناسب ولا تعتمد ابدا على (الاحتمالات الرياضية او الجمل الشرطية)

    اخي العزيز طالما الامر متعلق بدراسة السلوك فهي احتمالي صرف وجميع دراسات الاستنتاج الرياضي قائم على الاحتمال والاهم اننا نتحدث على افعال وردودها فهي ايضا احتمالية اخي العزيز شخصيا عند هذه النقطة اتوقف . واقول انت تتحدث عن شي آخر ليس له علاقة بالتحليل انت تتحدث عن يقين .... وهذا اليقين غير موجود في دراسات التحليل اصلا ولو كان هناك يقين لما خسر احد .... حتى في الدراسات المالية التي هي ادق فهناك نسبة احتمالية .... المعذرة هذه النقطة تحتاج الى اعادة تفكير وهنا اجد انك تناقض نفسك ((النظرية تخفض نسبة الخطاء الى مادون 5%
    )) اقول كم 1% يعني هناك احتمال خطأ موجود ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


    وبعدين لم ارى سوى نظرية داو بطريقة أخرى مثلك مثل غيرت عندما طرح نظرية كانت ايضا داو ولكن على مبدأ آخر

    عموما جزاك الله خيرا ارجو تقبل انقادي بصدر رحب فلقد تعونا في النادي نناقش ونتحاور ونستفيد من بعضنا واساسنا الجانب العلمي والمبادئ العلمية ارجو ان تسامحني وشكرا لك

  3. #3

    افتراضي رد: KMA_ASK المؤشر العام بناء على تطبيقات نظرية

    DR. SEDIQ FE3LAN DOCTOR

  4. #4

    افتراضي رد: KMA_ASK المؤشر العام بناء على تطبيقات نظرية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.صديق البلوشي مشاهدة المشاركة
    اولا اشكر اخي العزيز على الطرح المميز وبارك الله فيك


    بخصوص النظرية ...
    ملاحظات بسيطة ...ولتكن على شكل تعقيبات ...على ما طرحت حتى يسهل النقاش
    -النظرية اوجدت حلول عملية بإيجاز ودقة للنماذج الفنية ونظرية داو ونظرية موجات الذئب
    لا يوجد اصلا حاجة اسمها موجات الذئب فإذا تحدثنا بشكل علمي طاملا الامر متعلق بالنقد الاكاديمي هي اسمها موجات ويلفي وهي اصلا نظرية لم تعتمد عليما فالاسنتاد عليها استناد غير علمي .

    كما اسميتها دكتور صديق فان موجات ويلفي هي حاله من احتمالات نظرية داو كذلك النماذج الفنية المتعارف عليها ولا نختلف من ان داو (نموذج) ..لذا فان ما لدي لا يحتاج للكثير..
    مثال للتوضيح..
    1- نظرية داو تحتاج لاكثر من قاع ومكن قمة لتحديد الاتجاه فقط
    2- نظرية (ويلفي) تحاتج الى قمتين وقاعين لتحديد قمة وقاع (5-6)
    3- نموذج الراس والكتفين يحتاج الى اغلاقات بعيدة جدا عن القمة او عن القاع لكي تتضح الصورة (الاتجاه) ولكن هنا فالوضع يختلف..


    النظرية اوجدت ايضا حل ناجع يفي بالغرض وتغنينا عن تراكم المؤشرات الفنية او تكرارها
    رائع جدا هذه النقطة بأن نخفف من استخدام المؤشرات .. ولكن عدم استخدام حجم التداول سعطي ضعف كبير للنظرية كون التحليل الفني اصلا قائم على ثلاثة اركان السعر و الزمن و حجم التداول .. فإهمال احد منهم يضعف اي دراسة كانت ... والسبب لاننا في علم الاحصاء نقول ان الرسم البياني له مكونات وهذ المكونات لا نستطيع بناء الرسم الا بوجودها وفي التحليل نقول اننا نتابع حركة المتداوليين ولا يمكن متابعة حركة المتتداولين الا بوجود حجم التداول .

    بالنسبة حجم التداول فهو امر ضروري استاذي دكتور صديق البلوشي...
    لكن لا يمكن (قطعا) ان يواصل سعر سهم موجة صاعدة اكثر من 33% من القاع دون انعكاسمع ارتفاع قيم التداول
    كذلك
    لا يمكن (قطعا) ان يواصل سعر سهم الهبوط اكثر من 33% مع انخفاض قيم التداول دون ارتداد..
    اعني ب (قطعا) لم اجد حاله خرجت عن هذا في تاريخ سوقنا السعودي ولا حتى في السوق الامريكي ..
    لذا فان نسبة تنامي قيم التداول عكسية مع اتجاه سعر السهم..وحسابها بالنسبة والتناسب..


    النظرية تعتمد على شارت خطي نظيف
    استخدام شارت خطي ...يعطي ايضا مجموعة اسئلة هل سوف تستخدم اغلاقات أو افتتاحات أم اعلى أم اقل ام تستخدم متوسط الجميع .....أم ... ....ام .... ولماذا ؟ نحتاج مبرر ؟

    نعم نعتمد على الاغلاق ..اعتقد مما ذكر اعلاه اننا نعتمد على الاغلاق في اشتقراء السعر او المؤشر..لكن نعتمد على الافتتاح في اتخاذ القرار ..
    لاحظ اننا اليوم كان قرارنا من قبل التداول واضح جدا ..وكان الافتتاح اليوم تاكيد للشراء وهدفنا حققناه تقريبا..
    وعلى اساس المبرر نناقش ونرى

    النظرية تعتمد على المنطق الرياضي وعلى النسبة والتناسب ولا تعتمد ابدا على (الاحتمالات الرياضية او الجمل الشرطية)

    اخي العزيز طالما الامر متعلق بدراسة السلوك فهي احتمالي صرف وجميع دراسات الاستنتاج الرياضي قائم على الاحتمال والاهم اننا نتحدث على افعال وردودها فهي ايضا احتمالية اخي العزيز شخصيا عند هذه النقطة اتوقف . واقول انت تتحدث عن شي آخر ليس له علاقة بالتحليل انت تتحدث عن يقين .... وهذا اليقين غير موجود في دراسات التحليل اصلا ولو كان هناك يقين لما خسر احد .... حتى في الدراسات المالية التي هي ادق فهناك نسبة احتمالية .... المعذرة هذه النقطة تحتاج الى اعادة تفكير وهنا اجد انك تناقض نفسك ((النظرية تخفض نسبة الخطاء الى مادون 5%
    )) اقول كم 1% يعني هناك احتمال خطأ موجود ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


    هناك اجد لبس حصل لديك استاذ الدكتور صديق البلوشي..
    هناك فرق بين وضع الاحتمال وبين اتخاذ القرار..

    مثال
    تسالني هل استيطع رؤيتك قريبا؟
    فقد اجيبك بالاحتمالات..
    اذا استطيع فممكن...او اتمنى ذلك ولكن لا ادري او بامكاني زيارتك في اي وقت ولكن احتاج الى انهاء بعض الاعمال...الخ
    هنا انت تعلم جيدا اني موافق على رؤيتك (اتمنى) ولكن لم تستفد مني شيئا فلم اجيبك متى سوف اجيئ لرؤيتك....

    هنا فرق بين جملتين ..جملة شرطية تحمل احتمالين ...وجملة شرطية تحمل (قرار واضح..)
    كانت جملتنا اليوم ..واضحة جدا دكتور فلا ادري لما تجاوزتها..فلم تكن تاخذ الاحتمالات كوسيلة (نفسية) ومعالجة (لفضية)..النظرية مفصلة وتخص المضارب فقط ..
    دكتور صديق..المضارب لا يحتاج الى الاحتمالات...المضارب يريد قرار واضح اما يعقد الصفقة (بيع او شراء) او لا يعقدها..
    وهنا دور KMA_ASK



    وبعدين لم ارى سوى نظرية داو بطريقة أخرى مثلك مثل غيرت عندما طرح نظرية كانت ايضا داو ولكن على مبدأ آخر

    هذه ظلمت النظرية فيها..

    داو يدرس موجات متعددة...وهنا ندرس الموجة الواحده..

    داو يحتاج الى عدة قيعان وقمم لكي يبداء يتصور (الاتجاه) ..
    نحن نحدده في اغلاق واحد دكتورصديق..
    داو نظرية (منطقية) ولكنها ليست عملية في تحديد (القاع والقمة)..
    لاحظ ان هناك شركات تحقق سعر اعلى جديد ثم تبداء بالهبوط القاسي ..فهل داو تعطيك الحمائية ضد ذلك..

    هنا فقط وضعت تحديد الاتجاه ..وانا اتمنى منك استاذي دكتور صديق البلوشي ان تساعدني في ايجاد سهم شركة في سوقنا تخرج في اتجاهها بشكل يحقق خساره على المضارب اكثر من 5%..
    اعدك لن تجد خساره بل ربح..فالنظرية طبقت وروجعت بشكل فدري (شخصي) ومن عدة اشخاص كذلك بشكل التكروني حيث برمجت على برامج بحث متخصصة وعلى شكل معادلات وعلى شكل مؤشر وكان النتيجة مرضية لي ..وخيالية لمن عانى من 0الجمل الشرطية ذات الاحتمالين..






    عموما جزاك الله خيرا ارجو تقبل انقادي بصدر رحب فلقد تعونا في النادي نناقش ونتحاور ونستفيد من بعضنا واساسنا الجانب العلمي والمبادئ العلمية ارجو ان تسامحني وشكرا لك
    الحقيقة مداخلتك ماهي الا دافع حقيقي لي ..وهي مداخلات في محلها واضافت الكثير في طرحي هذا مما جعلني اكثر حماس وتدقيق..

    لذا اود منك استاذي كرما ان تراجع معي (واحتاج الى نقدك الحاد) في تحديد القمة والقاع..

    KMA_ASK
    تقول
    القمة
    اغلاق ادنى من قمة وقاع سابقين

    القاع
    اغلاق اعلى من من قاع وقمة سابقين

    ملاحظة
    لا يوجد هناك ضوابط غير مايلي:
    1- الاغلاق هو مقياس الاستقراء(القرار المسبق)
    2-الافتتاح هو مقياس اتخاذ القرار (التنفيذ)


    اخيرا
    اشكرك دكتور صديق البلوشي على اثراء الموضوع ..ولك مني وافر التحية والتقدير..وللمعلومية ..نسبة الخطاء هذه لم تحدث على الاغلاقات اليومية (ابدا) اعني نسبة الخطاء 5% ...بل انها حدثت في التداول على فاصل الدقيقة في شركة طرح اولي مفتوح خلال اول يوم تداول له وكان خسارة السهم اكثر من 28% بينما KMA_ASK اخرجتني قبل ذلك ..واستنادا على مزاولتي فان سنبة الخطاء 5% تعد من الخيال لان نسبة الخطاء للمضارب (33%) كما تقيمه بعض الصناديق البنكية او 16% كما تقيمها عدد من المحافظ والشركات المالية..

    هنا الاستشارة تكون وقف خسارة واعادة ترتيب المحفظة بغض النظر عن اي استشارة..او (احتمالات)..


    دمت
    بكل
    الود

  5. #5

    افتراضي رد: KMA_ASK المؤشر العام بناء على تطبيقات نظرية

    بارك الله فيك

  6. #6

    افتراضي رد: KMA_ASK المؤشر العام بناء على تطبيقات نظرية

    تحديث
    =========

    من الشارت اعلاه فان قراءة المؤشر العام بناء على نظرية KMA_ASK
    تقول:

    1- تحديد الأتجاه
    صاعد
    2- نقظة الارتكاز
    افتتاح اعلى من اخر اغلاق
    3-المدى
    إغلاق أعلى من 5876 نقطة يستهدف 6771 نقطة
    4-المخاطر
    إغلاق أدنى من5771 نقطة يستهدف 5748 نقطة
    5-قوة الاندفاع
    إفتتاح أعلى من اخر اغلاق (5828 نقطة ) شراء مؤكد واحتفاظ بالاسهم
    إفتتاح أدنى من اخر اغلاق( 5828 نقطة) بيع مؤكد والاحتفاظ بالاسهم
    القرار واضح جدا..

    ===========================
    تطبيقات متفرقة
    التامين الراجحي
    اغلاق ادنى من اخر اغلاق (قمة جديدة)
    بناء على النظرية فان سعر السهم عكس اتجاهه للهابط
    نقطة الارتكاز
    اعلى قمة -اغلاق- (91.75ريال)
    قوة الاندفاع
    افتتاح اعلى من نقطة الارتكاز نحتفظ بالاسهم وشراء
    افتتاح ادنى من نقطة الارتكاز وقف خساره ضروري..

    ======================

    شركة سابك
    الاتجاه
    صاعد
    نقطة الارتكاز
    69.75 ريال
    المدى
    81 ريال
    المخاطر
    66.75 ريال
    قوة الاندفاع
    افتتاح اعلى من نقطة الارتكاز شراء والهدف 81 ريال
    افتتاح ادنى من نقطة الارتكاز بيع واعادة الشراء 66.75 ريال


    ======================
    شركة عذيب
    الاتجاه
    هابط
    نقطة الارتكاز
    19 ريال
    المدى
    24 ريال
    المخاطر
    18.25 ريال(نسبة مخاطر ضئيلة جدا)
    قوة الاندفاع
    افتتاح اعلى من 19 ريال شراء واحتفاظ بالاسهم والهدف 24 ريال
    افتتاح ادنى من 19 ريال بيع يكون الهدف 18.25 ريال


  7. #7

    افتراضي رد: KMA_ASK المؤشر العام بناء على تطبيقات نظرية

    بارك الله فيك اخي الكريم ,,,

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. المؤشر العام يُحقق أعلى أجمالي سيولة منذ بداية العام
    بواسطة ماجد جزر في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 24-04-2016, 03:55 PM
  2. مناقشة نظرية حول وضعيه وتوقعات اداء المؤشر للفتر القادمة
    بواسطة ماجد جزر في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 13-10-2012, 10:26 AM
  3. بناء على نظرية ديمـــار هذه الأسهم أعطت إشارة دخول
    بواسطة Sniper_Stock في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-04-2011, 12:51 AM
  4. المؤشر العام ليوم السبت 18\7\2009م واهدافالمؤشر العام و القيادي
    بواسطة أبودانه في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 17-07-2009, 02:22 PM
  5. المؤشر العام ونهاية 2008م " متابعة للمستجدات خلال العام 2009م"
    بواسطة afs2000 في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 27
    آخر مشاركة: 14-01-2009, 03:04 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا