إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 17

الموضوع: إدارة المخاطر وكيفية التعامل مع الحساب .. أسلوبي

  1. #1
    الصورة الرمزية غمدان محمد

    افتراضي إدارة المخاطر وكيفية التعامل مع الحساب .. أسلوبي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    في هذا الموضوع الذي أثارني إليه موضوع الأستاذة بسمة جزاها الله خير
    سأتحدث عن جانب لم نتحدث عنه كثيراً

    وهو سؤال مهم : كيف أدير المخاطرة ؟

    كيف أتعامل مع صفقاتي ؟

    وسأبدأه بإذن الله مع مفاهيم أساسية لمسألة إدارة المخاطر من منظوري الخاص

    تحياتي

    نحو ثقافة تداولية جديدة
    حاصل على ال CFTe lvl1


  2. #2
    الصورة الرمزية علي البصري

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غمدان محمد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    في هذا الموضوع الذي أثارني إليه موضوع الأستاذة بسمة جزاها الله خير
    سأتحدث عن جانب لم نتحدث عنه كثيراً

    وهو سؤال مهم : كيف أدير المخاطرة ؟
    كيف أتعامل مع صفقاتي ؟
    وسأبدأه بإذن الله مع مفاهيم أساسية لمسألة إدارة المخاطر من منظوري الخاص

    تحياتي
    ادارة المخاطر من اهم المواضيع بالبورصة واهميته تتجاوز اهمية استراتيجيات التداول نرجو التوسع قدر الامكان وخاصة لو كان الحديث من باب تجاربك الشخصية في التداول وليس مجرد حديث نظري مكرر ....

    دمت موفقا استاذي العزيز

  3. #3
    الصورة الرمزية غمدان محمد

    افتراضي

    عند دراستي لمادة إدارة المخاطر في المحافظ الاستثمارية ضمن دراستي الجامعية اكتشفت مدى خطورة ما نقوم بتداوله وتعلمت الكثير جداً منها

    لم تكفيني تجاربي التداولية مهما قلت لنفسي هذه المرة ستكون أفضل ! وتوعدت نفسي بالتداول في نمط معين

    إذ من طبيعتي الشخصية نوع من العشوائية والبرود ولكن مع هذا الأمر تأتي مخاطرة كبيرة

    برأيي لم أنجح في تداولي إلى بطريقتين وأظنها نجحت معي لسبب بسيط ولعدة اعتبارات ومنها أسرد لكم ما هي الاعتبارات التي على أساسها اخترت الأسلوبين الذين سأتحدث عنهما

    أولاً : عملياتي التداولية متوسطة مدى اي قد تمتد العملية من يوم إلى أسبوع تقريباً

    ثانياً : لست من الأشخاص الذين يؤمنون بالستوب الصغير وبرأيي أن السبب في ذلك أنني لست سوى سمكة سلمون ضمن جرف نهري كبير ولن أكون بأمان بمجرد الاختباء وراء حجرة ولكن ستوبي معناه أن السعر من الستوب سيعكس الاتجاه

    ثالثاً : المارجن سلاح ذو حدين وقد سبق أن تحدثت عن هذا الأمر من قبل وباختصار فإما أن نستغله لتحقيق أكبر عائد ونكبر المخاطرة أو نصغره لتقليل المخاطرة ونكون أبعد ما يكون عن الخسارة

    رابعاً : أنا أميل لتغيير حجم اللوث بحسب الستوب وليس العكس ! وتحديد حجم اللوت عندي يعتمد على أمرين : الهدف المنظر والستوب وبمعنى اخر كم أنا مستعد للمخاطرة به مقابل عائد معلوم

    خامساً : تداولي غالباً ما يكون انعكاسي أي أنتظر فرص الانعكاس أكثر من فرص الاستمرار وفي حالة الاستمرار لا أدخل مع الكسر ولكن أنتظر الدخول بعد التصحيح


    وبناءاً على هذه الاعتبارات أقوم بالتداول بشكل منتظم قليل المدخول أكثر فاعلية ولكنه بذلك أصبح مصدر دخل ولكن غير منتظم حتى الان ( لست متداول يومي ولكني لدي عمل ودراسة وإلى اخره ) وهذه من الاعتبارات أيضاً ولكني أتداول وقت الفراغ بعد الفروغ من العمل . وغالباً أنتظر مواسم معينة للتداول ( بداية الترندات الجديدة )


    ولأني أخذ بعين الاعتبار كل ما سبق فإدارة مخاطري هي محور عملياتي التداولية ! وليس التحليل الفني ! اي تداولي مهما منيت بالخسائر لا زلت أستطيع التحكم به !


    ولأصدقكم قولاً , فالعمليات الخاسرة بالنسبة لي عادة ولكن أنا فخور بها ! فلا يوجد متداول يومي لم يمنى بها برأيي مهما كان خبير ! ولم ولن أصدق أبدأ من يأتي إلى بنسبة أكثر من 60:40 أي 40% خسارة مقابل 60% ربح وهذه هي شيء ثابت من ثوابتي التداولية .


    الان لنتعرف على أهم الشيء التي يجب أن نعرفها عند متابعة كشف حسابنا :

    أولاً : معرفة متوسط عدد النقاط للربح والخسارة ,

    متوسط عدد النقاط للربح والخسارة هو شيء أساسي ويحتاج لدراسته كشف حسابك لشهر أو اكثر على الأقل , كيف سنحتسب هذه المتوسطات :


    ببساطة فند العمليات الناجحة باستخدام برنامج الإكسل ومن ثم العمليات الخاسرة


    إجمع جميع النقاط التي ربحتها عند تداولك ! وإستغني عن العمليات التي كان ربحها إستثناءياً أو بالحظ تضاعفت النقاط إلخ أخيراً

    إقسم مجموع النقاط التي حصلت عليها على عدد الصفقات التي كانت رابحه وإستخدمتها في الإحتساب


    سيأتيك رقم وليكن 40 نقطة وهو متوسط أرباحك

    قم بعمل نفس العملية للعمليات الخاسرة وقل أن الرقم عندك 50

    هذا يعني انك تخاطر ب 50 نقطة مقابل ربح محتمل قدره 40 نقطة معنى ذلك أنك تقريباً تتداول بنسبة 1:1 أي الربح والخسارة بنفس النسبة من النقاط

    بعد أن حصلنا على هذه النسبة سنقوم بإحتساب أمر أخر وهو : عدد العمليات الرابحة مقابل العمليات الخاسرة

    ببساطة قم بتجميع عدد عملياتك الخاسرة وبالمقابل قم بتجميع عدد العمليات الرابحة ومن ثم إقسمهم على بعض وحولها إلى أرقام صحيحة : أي مثلاً 1:2 أي عمليتين خاسرة مقابل عملية رابحة


    من خلال هذه النسبتين السابقتين ستعرف مصير إستراتيجيتك ! وهل أنت تسير بالطريق الصحيح أم لا ! وهذه المعلومة نظري نعم ولكنها أول شيء نريد معرفته وإحتسابه لفوائد عديدة

    لنقم بدراسة النسبتين السابقتين ولنفهم مدلولهما :

    إذا كانت نسبة الربح والخسارة 1:1 أي نقطة مقابل نقطة كما بالمثال وكانت نسبة أرباحك إلى خسائرك هي 1:2 أي خسارتين بربح واحد معني ذلك أنك بالمتوسط ستقوم بخسارة أكثر من الربح بنسبة 50%

    أي بمعنى اخر قم بضرب نسبة العمليات الرابحة في عدد نقاط الربح والمثل بالخسارة :

    ولنقل أنني أمتلك نسبة 3:1 أي عملية خسارة مقابل 3 رابحة

    وعدد النقاط بالمتوسط هي 100 نقطة للخسارة مقابل 40 نقطة للربح

    قم بضرب الخسارة في نسبتها :
    100 * 1

    والربح في نسبته :
    40 * 3


    أي 100 : 120

    أننا سنربح 20 % أكثر من خسائرنا وهذه النسبة هي نسبة الربح الثابتة التي أحققها


    إدارة المخاطر شيء تطبيقي بحت ورياضي وليس نظري لذلك بعد الفاصل سأشارك كشوف حسابات وأقوب بإحتسابها معكم لمعرفة توقعات الاستراتيجية


    إن دراسة هذه المعلومات السابقة هي الخطوة الأولى لتحديد إسلوب إدارة المخاطرة المناسب لذلك سنستنتج مستقبلاً أننا سنستطيع التحكم بمخاطرنا من خلال أي من العوامل السابقة وستختلف النتائج !

    وإستمحلو معي شوية ! فدراسة إستراتيجيات سابقة هي الوسيلة الوحيدة لتكوين فكرة لما يجب أن نتوقعه من إدارة المخاطر وههي الخطوة الاولى ! وأعدكم بأن ننتهي بشيء عملي ملموس يمكن إستخدامه

    سنتابع معكم غداً بإذن الله

    تحياتي

    نحو ثقافة تداولية جديدة
    حاصل على ال CFTe lvl1


  4. #4
    الصورة الرمزية غمدان محمد

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    سنأخذ مثال بسيط للتطبيق الفعلي ونقوم بالتعليق على الكشف من خلال النتائج ويمثل الجدول مجموعة من العمليات لمدة شهر ونصف فقط وهو كعينة :

    اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	zzzzzzzzzzzzz.png
المشاهدات:	56
الحجـــم:	112.9 كيلوبايت
الرقم:	129029
    طبعاً المثال نموذجي وبمجرد النظر إليه قد يقول الناس ياللهول عمليات رابحة كثيرة
    ولكننا سنقوم بحساب النتيجة والتعليق عليها بدقة :

    أولاً بعد إحتساب الربح كان المجموع
    8126.97
    دولار
    أما الخسائر فبلغت
    -6784.05
    عدد العمليات الرابحة :
    38
    عدد العمليات الخاسرة :
    3 عمليات
    لنقوم بإحتساب النسب السابقة أولاً :
    الربح إلى الخسارة :
    1 : 1.2
    أي كل دولار خسارة قابله دولار و 20 سنت ربح
    عدد العمليات الرابحة للخاسرة :
    1:12.5
    أي كل 12.5 عملية رابحة قابلها عملية واحدة خاسرة
    متوسط عدد النقاط الرابحة للعملية :
    213.8676
    متوسط عدد النقاط الخاسرة للعملية :
    -2261.35

    الان لنأخذ مجموعة من الإستنتاجات :
    أولاً متوسط العملًيات الناجحة كبير جدا! أي 12.5 : 1 وهنا لن نقوم بالحكم على الأسلوب بسبب أن الكشف المتوفر لفترة قصيرة ولكن فقط لتوضيح الفكرة
    ومن هذا المتوسط سنعرف ان الأسلوب قد يكون ناجح بشرط دراسة العامل الاخر وهو متوسط عدد النقاط
    ولنضرب كل متوسط في متوسط عدد النقاط :
    العمليات الرابحة :
    12.5 *214 = 2675 نقطة
    أما الخسارة : 1* -2261.35 = 2261 تقريباً
    أي أن متوسط الربح إلى الخسارة متقاربين بارغم من الأرباح الوفيرة
    وجل ما ربحه المتداول من هذه العمليات هو : 414 نقطة أو دولار أو ما سيمثل 19 % تقريباً من مجموع الخسائر
    أي أنني خاطرت ب 100 دولار مقابل 20 دولار ربح بالمتوسط ونسبة الأرباح مازالت مرتفعة مقارنتاً

    بإختصار , الربح ليس بذاك الكثرة بالرغم من العمليات الناجحة الكبيرة من جهة ومن جهة أخرى لو سألنا أنفسنا ماذا لو ساءت الظروف قليلاً ؟
    من الرقم السابق 414 سنعرف اننا لو أننا لم نربح صفقتين إظافيتين لما كنا سنربح ! ويعتبر هذا الامر بذاته مخاطرة
    وأيضاً : إن خسرنا صفقة أخرى كنا سنكون غارقين في الديون !!!
    ولذلك فبرأيي الخاص أن بعد إحتساب النسب السابقة يجب ان نضع 3 تقديرات وخطط لمواجهة هذه المشكلة :
    خطة عادية : وهو فرض إستقرار النسب
    خطة سيئة : لو زادت نسبة العمليات الخاسرة ب 10%
    خطة سيئة 2 : لو قلت نسبة الأرباح ب 10%
    خطة جيدة لو قلت نسب العمليات الخاسرة أو زادت نسبة الأرباح
    فإذن لم تتأثر الكشف بعمليات خسارة بشكل إجمالي من هذه الظروف , فهذا يعني أن الإستراتيجية ممتازو وقابلة على التطبيق بالأمر الواقع
    والعكس بالعكس

    نتابع غداً بحول الله

    تحياتي
    نحو ثقافة تداولية جديدة
    حاصل على ال CFTe lvl1


  5. #5
    الصورة الرمزية غمدان محمد

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    كما قد تحدثت سابقاً عن مجموعة من الأشياء التي أقوم بحسبانها
    كيف سأستخدم هذه النسب والأرقام ؟
    هذا ما سأتحدث عنه اليوم وهي الخطوة الأولى في إدارة المخاطر وهو :
    تقدير المخاطر الخاصة بنظام تداولك الخاص


    نحو ثقافة تداولية جديدة
    حاصل على ال CFTe lvl1


  6. #6
    الصورة الرمزية أحمد أبو السعود

    افتراضي

    هذة المواضيع التي نبحث عنها

    بوركت مشرفنا الغالي
    اللهم أحشر " الوافي " مع النبيّّين والصدّيقين والشهداء
    وأجمعنا بهم يوم القيامة

  7. #7

    افتراضي

    ما شاء الله
    من أهم المواضيع التي يجب الإهتمام بها بالدرجة الأولى
    واوصي جميع الأعضاء المتابعة اللصيقة لهذا الموضوع الشيق والهام

    وتقبل مني فائق الشكر والتقدير لتلك المواضيع الهامه

    تحياتي

  8. #8
    الصورة الرمزية moisaid

    افتراضي

    ماشاء الله أستاذ غمدان
    موضوع و لا أروع
    بارك الله فيك

  9. #9
    الصورة الرمزية غمدان محمد

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    سنتابع اليوم موضوعنا وسيكون بمثابة خطوات بسيطة نستطيع جميعنا تطبيقها

    كل ما سنحتاجه هو كشف حسابك وكل ما طالت فترته كان أفضل ! !

    الان كل ما علينا هو وضع تاريخ الحساب في برنامج الإكسل

    اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	screan 1.png
المشاهدات:	61
الحجـــم:	211.8 كيلوبايت
الرقم:	129348


    من ثم اضغط على فرز من الأصغر إلى الأكبر

    اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	screan 2.png
المشاهدات:	36
الحجـــم:	211.6 كيلوبايت
الرقم:	129349


    الان كما قد عملنا سابقاً قم باحتساب الاتي :

    مجموع الخسائر بالدولار

    مجموع الأرباح بالدولار

    عدد العمليات الخاسرة

    عدد العمليات الرابحة

    في مثالنا هذا كانت النتيجة الاتي :

    sum of profit
    648081.4
    sum of loss
    -313944
    loss trades
    42
    win trades
    99
    الان بعد أن قمنا باحتساب هذه القيم سنقوم باحتساب مقدار مخاطرنا ومن ثم سنحلل المطلوب تباعاً

    الربح إلى الخسارة :

    1:2

    عدد العمليات الخاسرة إلى العمليات الرابحة :

    1:2.4

    الان لنقم بحساب الوزن الجزئي للعمليات الرابحة إلى الخاسرة بضرب كل نسبة إلى نسبتها الربحية :


    1:1

    ومن هذا كله سنكون قد استدلينا على مجموعة من الأمور كما سبق لنا أن جربنا

    أولاً بشكل عام فالعملية الرابحة تساوي ضعف العملية الخاسرة أي أن الخسارة لن تأتي إلى إذا بلغت الخسارة إلى أكثر من 3 صفقات خاسرة مقابل صفقة رابحة واحدة بهذه النسبة

    ولكن ! عدد العمليات الرابحة تساوي تقريباً مرتين ونصف للعمليات الخاسرة ! أي أننا مقابل عملية خسارة ربحنا صفقتين ونصف

    وهذا يعني لي أنني في إتجاه امن جدا!!

    أي أن الخسارة نصف الربح وكذلك نسبة العمليات الرابحة تساوي ضعف الخاسرة !

    ومن هنا سأدرس الثلاث الحالات المتوقعة التي سأستخدمها للتنبؤ بمصير إستراتيجيتي في إسوأ الحالات !

    طبعاً من ما رأينا أعلاه ففي حالة ثبات الإستراتيجية على نمطها السابق فالإستراتيجية ستظل بوضع ممتاز ! وللعلم فالرصيد هو 10000 والربح هو مزيد علامة ( السنتات ) لمزيد من الدقة في الدراسة

    لنحسب متوسط الخسارة في العمليات :

    مجموع الخسارة على عدد العمليات الخاسرة (-7474.86)

    ومتوسط الربح بالدولار أيضاً (6546.277)

    بالرغم من أن متوسط الخسائر لي كانت أعلى ولكن بمعدل خسارة لربحين ونصف سوف يظل الربح متزايداً وهو الشيء المطمن ومن جهة أخرى سندرس إحتمالين اخرين :

    أولاً في حالة إنخفاض معدل الربح للخسارة إلى 1:1.5

    في هذه الحالة مازالت إستراتيجيتي في أمان كيف ؟

    إضرب متوسط الأرباح في معدل الربح ( 1.5 * 6546 ) = 9819

    ومتوسط الخسارة هو -7474 أي أن الربح سيظل مهيمناً ولن أبدأ بالقلق إلا إذا أصبح الربح إلى الخسار متساويين أو الخسارة أكبر

    أما الإحتمال الثاني في ظل ثبات معدل الأرباح إلى الخسائر ماذا إن زاد معدل الخسائر للضعف كأسوأ توقع ( -7474 *2 )

    سنرى رياضياً : (14948 ) معدل الخسائر الجديد السيء

    معدل الأرباح ( 6546 * 2,5 ) = (15710.4 ) وستظل الأرباح أكثر من الخسائر

    وعند تحقق هذين الشرطين سنعرف ما إذا كانت إستراتيجيتنا لإدارة مخاطرنتا الإستثمارية قوية ومستعدة للوقوف أمام الخسائر أم لا !


    فهل تودون مشاركتنا بكشوف لحساباتكم لنقوم بدراسة ظروف المخاطر ؟ وهل أصبحتم قادرين على دراسة المخاطر التي ستمرون بها في السوق بعد ؟

    كل ما سبق هو عبارة عن المرحلة الأولى وهي دراسة وضع الإستراتيحية التي تستخدموها وسنتابع معكم لكي نقوم بصناعة أسلوب إدارة مخاطر يماثل أسلوب تداولكم !

    ومن هنا هنالك معلومة لكم لتفكرو فيها ( هل تعتقد أخي المتداول أن نفس قوانين إدراة المخاطر ستطبق على الجميع ؟ ) مثال ( 2% حد أكبر للخسارة من رأس المال ) ؟

    وكشيء من المراجعة سأضع اما أيديكم أهم العوامل التي تتحكم في إدارة المخاطر وسنشرح النقاط هذه جميعاً مستقبلاً بإذن الله عز وجل :

    الرصيد

    الستوب لوز

    الربح

    اللوت سايز

    كثافة العمليات

    الان بعد أن قمنا جميعاً بهذه الخطوات لنتدارك المفهوم من كل هذه الأشياء :

    أولاً عند دراستنا لمخاطرتنا فإننا نحتسب المتوسطات بشرط ثبات أسلوب تداولنا ويعني هذا أننا بشكل عام سنتوقع استمرار نوعية التداول الحالية !

    ثانياً لن نستبق الأحداث وندخل للتوقعات وخلافها ولكننا سنستخدم النسب السابقة فقط لإعطاء فكرة عامة عن نظامك التداولي الخاص ومنه سنقوم بدراسة مقدار المخاطرة التي نقوم بها

    ثالثاً : بالطبع سيقوم أغلب المشاركين بالقراءة السريعة ومن ثم سيصابون بالملل ( هذا شيء معقد خليك منه ) ولكن هذا بالضبط ما نعاني منه ! ومن ثم نتساءل لماذا نخسر ؟ هل بالفعل قد قمت بدراسة مخاطرة عملياتك دراسة فعلية ؟ إن لم ألم تستعن بحياتك بدراسة جدوى ومخاطرة لأي مشروع تقوم به ؟ ما لفرق ؟؟؟

    ورابعاً : بالرغم من أن النتائج التي قد نضعها قد تطمئنك بعض الأحيان ولكن هنالك شيء مهم وأساسي عند دراسة المخاطر ( توقع أسوأ سيناريو ) ومن المفترض أن تخرج من أسوأ السيناريو لك بربح كيف ؟ سنقوم بدراسة ذلك .

    أرجو إعلامي إذا لم يكن هنالك شيء مفهوم فبالرغم من كبر الموضوع وتدريسه بمقررات كاملة إلا أنني أحاول تلخيصة ووضع المفيد المفيد وأحاول أن أجعله متسلسلاً ليسهل فهمه

    تحياتي




    نحو ثقافة تداولية جديدة
    حاصل على ال CFTe lvl1


  10. #10

    افتراضي

    كلام جميل جدا وفيه الكثير من الفائدة بارك الله فيك اخي غمدان ...

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 26-09-2017, 05:32 PM
  2. نظم معلومات إدارة المخاطر - من كتابنا إدارة المخاطر المالية
    بواسطة moh_yemany@cpa.com في المنتدى إستراحة الأعضاء The Club Rest
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 09-03-2017, 04:09 AM
  3. RSI ما هو وكيفية التعامل معة (موضوع هــــــــــــــــــــــــــــــــــام جدا )
    بواسطة شادي قديح في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 17-11-2013, 10:32 PM
  4. ما هو الهدج وكيفية التعامل معة (وقاعدة السلامة خير من الندم ) *^*^*
    بواسطة شادي قديح في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 28-10-2013, 03:16 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا