الواجب العملي للمحاضرة السادسة :-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
السؤال الاول :-
ـــــــــــــــــــــــــــ
- مدير محفظة استثمارية يكون محفظة من ثلاثة اسهم يحقق عائداٌ قدره 15 % وكان معدل العائد على اذون الخزانة 10 % وبيتا المحفظة 1 ... احسب اداء مدير المحفظة ؟؟
الاختيارات :-
ــــــــــــــــــــــــــ
(1) 5%
(2) 4%
(3) 6%
(4) 7%
الحل :-
ــــــــــــ
(1) 5%
ويكون القانون المستخدم هو :-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- نموذج شارب = ( عائد المحفظة - العائد الخالي من الخطر ) / الانحراف المعياري للمحفظة
= ( 15% - 10%) / 1 = 5%
السؤال الثاني :-
ـــــــــــــــــــــــــ
- مدير محفظة يحقق عائدا قدره 20 % وكان معدل العائد الخالي من الخطر 10 % وبيتا المحفظة 1 وعائد السوق 12 % ... احسب عائد المحفظة المتوقع ؟؟
الاختيارات :-
ــــــــــــــــــــــــــ
(1) 7
(2) 6
(3) 8
(4) 2
الحل :-
ــــــــــــــ
(3) 8
ويكون القانون المستخدم هو :-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
- عائد المحفظة المتوقع = ( عائد المحفظة - العائد الخالي من الخطر ) - بيتا المحفظة ( عائد السوق - العائد الخالي من الخطر )
= ( 20% - 10% ) - 1 ( 12% - 10% ) = 8
مواقع النشر (المفضلة)