شهادة زمالة المراجع الداخلي المعتمد دولياً (CIA)

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 6 من 19 الأولىالأولى 12345678910111213141516 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 51 إلى 60 من 183

الموضوع: أستراتيجيات الاوبشن المركبة للعملات

  1. #51

    افتراضي رد: Options Advanced Stratgies

    نطالب بدورات في الاوبشن في المنطقة الشرقية

  2. #52

    افتراضي رد: Options Advanced Stratgies

    أستاذ نشوان كل مواضيعك مميزة جدا ولا تقدر بثمن
    جزاك الله كل خير


  3. #53

  4. #54

    افتراضي رد: Options Advanced Stratgies

    tawfiq6 ان شاء الله نرفع الموضوع للادارة للبت فيه

    المهندس خالد
    حياك الله اخي سعيد جدا بتواجدك وتفاعلك مع الموضوع

    medhatmzaky شكرا اخي وسعيد بتواجدك معنا ومتابعتك لنا ..........

  5. #55

    افتراضي رد: استراتيجيات الاوبشن المتقدمة Options Advanced Stratgies

    أستراتيجية Bull Spread


    وهي أستراتيجية يتم من خلالها شراء سترايك Call من سعر معين بالاضافة الى بيع سترايك Call على سعر مرتفع وتتميز هذه الاستراتيجية بالتالي
    1- محدودية الربح
    2-محدودية الخسارة
    3-الاستفادة من عامل الزمن وتأثيره الايجابي على السهم حتى تاريخ انتهاء الصلاحية
    4-تخفيض الأستثمار في قيمة العربون ليصبح سعره رخيصا

    الجدول التالي يوضح مقدار الربحية والخسارة الناتجة عن الاستثمار في السهم XYZ

  6. #56

    افتراضي رد: استراتيجيات الاوبشن المتقدمة Options Advanced Stratgies

    يلاحظ من الجدول ان مقدار الربح في عقد سترايك 30 غير محدود الا ان نقطة التعادل ستتواجد عند مستويات 32 من خلال الخسارة في عقد الشراء لكول 30 والربح في عقد بيع كول 35 ( دائن ) نلاحظ انه مهما ارتفع سعر السهم فان النتيجة دائما بمقدار +300 دولار حتى تاريخ انتهاء الصلاحية بالمثل فان الخسارة ستستقر دائما عند مستويات -200 دولار مهما هبط السعر حتى تاريخ انتهاء صلاحية العقد.
    كما يلاحظ ان قيمة الاستثمار في صعود السهم صغيرة مقارنة بقيمة شراء سترايك كول 30 منفردا = 300 دولار
    وقيمة بيع عقد سترايك 35 لنفس الشهر = (100) دائن لتكون قيمة الاستثمار بالكامل 200 دولار فقط دفعت بدلا من دفع 300 دولار الا ان هذه الاستراتيجية لن تكون مجدية للتحليل القصير الامد وللتحركات المفاجئة التي يمكن ان تحقق ارباح كبيرة لو تم شراء عقد كول مباشرة لكنها مجدية للمدى المتوسط والطويل الامد وحتى تاريخ صلاحية العقد يصبح تأثير معامل Theta محدودا لانه سلبي في طرف وأيجابي في الطرف الاخر والنتيجة ايجابية مع اي تحرك للسهم للأعلى بشرط ان تكون حتى تاريخ انتهاء الصلاحية الرسم البياني التالي سيوضح طريقة عمل الاستراتيجية


    المصغرات المرفقة المصغرات المرفقة اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	bull spread sceduall.jpg‏
المشاهدات:	64
الحجـــم:	21.2 كيلوبايت
الرقم:	150219   اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	bull spread chart.jpg‏
المشاهدات:	65
الحجـــم:	35.3 كيلوبايت
الرقم:	150220  

  7. #57

    افتراضي رد: استراتيجيات الاوبشن المتقدمة Options Advanced Stratgies

    مثال عملي لطريقة تنفيذ صفقة Bull Spread على الاسهم الامريكية ونفترض لدينا سهم لشركة SPWR ونتوقع لها الصعود الاسبوع القادم ونريد فقط الاستفادة من ربح مضمون ومحدد مسبقا على اساسا ان القيمة المدينة اقل وسوف تتأكل مع انتهاء صلاحية العقد الاسبوع القادم ...........

    مرفق لكم الجدول وسوف نقوم بتركيب عملية Bull Spread او مايطلق عليها Vertical Spread

    التحليل الفني للسهم بالرابط التالي :

    https://www.tradingview.com/v/Q5YcFoZT/

    بالتوفيق
    المصغرات المرفقة المصغرات المرفقة اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	SPWR Sceduall.jpg‏
المشاهدات:	75
الحجـــم:	235.3 كيلوبايت
الرقم:	150221  

  8. #58

    افتراضي رد: استراتيجيات الاوبشن المتقدمة Options Advanced Stratgies

    طريقة تنفيذ أستراتيجية Spread على سهم Spwr ستكون كالتالي :

    نأخذ شراء عقد واحد كول فبراير 21 سترايك 33.5 بسعر 0.46 سنت
    ناخذ بيع عقد واحد كول فبراير 21 سترايك 34 بسعر 0.32 سنت

    صافي الاستثمار = 0.14 مدين
    في حال الارتفاع في السعر ماسيحدث حتى تاريخ انتهاء الصلاحية يوم الجمعة الثانية عشر مساءا سيكون سترايك33.5 الكول المدين وصل فرضا الى 0.76 سنت بينما سترايك 34 الدائن سيكون قد ارتفع ونفترض انه ارتفع الى 0.50
    في هذه الحالة سيكون صافي الربح المحقق = 0.76 - فارق المستحق علي سداده لمؤجر العقد 0.18 = 0.58 سنت محققه من صافي استثمار 0.14 ........

    لنقوم بعمل نسب مقارنة :
    لو أخذت عقد شراء كول لسترايك 33.5 فقط ستكون محصلة الربح = 0.76 من أستثمار 0.46 = نسبة ربحية 40%
    لو اخذت عقد شراء سبريد ستكون محصلة الربح 0.58 من أستثمار 0.14 = نسبة ربحية 75%

    هناك فوائد جدا هامة بالنسبة للسبريد ..........

  9. #59

    افتراضي رد: استراتيجيات الاوبشن المتقدمة Options Advanced Stratgies

    الفائدة الاولى ان من المعروف ان الأوبشن قد يفقد قيمته يوم الخميس ثم بشكل سريع جدا يوم الجمعة بحال لم يتحرك الاوبشن في أخر يوم للتداول سيفقد الاوبشن مايقارب 50-70 بالمائة من قيمته مع اي حركة عكسية مفاجئة ولو بسيطة او ثبت السعر ولم يتحرك .........بينما في السبريد سيكون اقتراب انتهاء العقد لصالحك طالما وقد تحرك الاوبشن من سابق حتى لو استقر ........السعر سيكون مقدار القيمة في عقد الكول المستأجر 34 اكثر من مقدار قيمة الكول الاقرب 33.5 لانه اقرب لمنطقة داخل الهدف........في السبريد ستستفيد من الحركة السريعة للأوبشن في اخر ساعات التداول العنيفة بينما في الاوبشن العادي لن يتحرك الاوبشن حتى بعنف الا وقد فقد معظم قيمته في نهاية الخميس واقتراب ساعات انتهاء صلاحية العقد الجمعة بالتالي لن تصبح لحركة الجمعة اي قيمة..............
    قيمة الاستثمار في السبريد قليلة جدا 0.14 سنت مقارنة 0.46 وهذا يعطي للمستثمر فائدة كبيرة بالمقارنة لادارة المخاطر للصفقات..............

  10. #60

    افتراضي رد: استراتيجيات الاوبشن المتقدمة Options Advanced Stratgies

    الاهم من ذلك انه وحتى انتهاء صلاحية العقد ...........ستكون ربحيتك المتوقعة 70% من قيمة الاستثمار الاصلي
    بينما في العقود العادية احتمالية ربحك 40% من قيمة العقد ...........
    يمكن لهذه الاستراتيجية من عمل ارباح خيالية في حال كانت لدي توقعات بحركة السهم بعنف في اتجاه معين واستثمرت ذلك من خلال المضاربة على سترايكات خارج نطاق التغطية .............خلال للأسهم التي عربونها مرتفع مثل AMZN , APPL, GOOG, PCLN
    بافتراض اني اتوقع لسهم امازون AMZN الصعود حتى 21 مارس واريد شراء عقد كول من سترايك 355 سيكون سعر العربون = 12.84 دولار يعتبر سعره مرتفع نوعا ما لان اقل استثمار فيه بعقد واحد سيكلفني = 1284 دولار
    بالتالي لو رغبت الاستثمار بشكل اقل ولنفس العملية فانني سافضل تنفيذ عملية Bulish Spread حيث :
    شراء سترايك كول 21 مارس 355 = 1284 دولار
    بيع سترايك كول 21 مارس 358 = (1038) دولار - دائن

    صافي قيمة الاستثمار = 2.46 دولار *100 = 246 دولار فقط

    بافتراض ان السعر تحرك الى 370 واقفل اعلاها في مارس فان اجمالي الربح سيكون كالتالي :

    سترايك كول 21 مارس 355 = 22.5 دولار *100 = 2250 دولار
    سترايك 21 مارس 358 = 18.85 دولار * 100 = (1885) دولار

    ستكون محصلة الربح = 2250 دولار - فارق قيمة الزيادة في العربون ( الدائن ) 847 دولار = 1403 دولار مع العلم بان قيمة الاستثمار الاصلي = 245 دولارا بالتالي نسبة الربحية = 472 %

    لنفترض اني نفذت عقد مباشر شراء سترايك كول 21 مارس 355 فقط سيكون محصلة الربح = 966 دولارا مع العلم بان قيمة الاستثمار الاصلي = 1284 دولار بالتالي نسبة الربحية = 75%

    بالتالي لامجال للمقارنة بين قيمة المبلغ المستثمر اولا ...........كما ان نسبة الربحية ستكون بدون ادنى شك افضل لاستراتيجية Spread بثلاث مضاعفات..........

    اين المخاطرة .........المخاطرة ستكون في حالة عدم اقفال السعر فوق 360 على الاقل حتى تاريخ انتهاء العقد ..........وهذا الموضوع قد يكون هناك مخاطرة في تحققه حيث قد يصعد السهم ثم يعاود الهبوط بالتالي فان هذه الاستراتيجية من الافضل استخدامها فقط في تواريخ الانتهاء القريبة التي يتوقع ان تحصل الحركة خلال اوقات من الممكن للمحلل التنبؤ بها مثلا اسبوع او اسبوعان خاصة اذا كانت الاهداف بعيدة وعلى نماذج سعرية معينة او موجات على اليومي او الاسبوعي.........

    كما ان الحركة المفاجئة والسريعة للسهم في حال نفذت صفقات Spread لن تعطي نتيجة كبيرة في حال نفذت عقود Naked Call مثلا لان التحرك السريع سيضاعف عقد الشراء ويضاعف عقد البيع ايضا بالتالي لن يكون هناك فائدة لهذه الاستراتيجية الا في نهاية العقد فقط حيث سيكون صافي العمليات تأكل العربون بالكامل وهو جوهر الربح في استراتيجية Spread .......ستكون الاستراتيجية عظيمة الربح في حال كان الاعلان عن الارباح في نفس تاريخ انتهاء صلاحية العقود حيث ستكون المخاطرة مستحقة وقد تعطي ارباح بمضاعفات فلكية....لايمكن باي حال من الاحوال تحقيقها في العقود العادية...........

    بالتوفيق........
    المصغرات المرفقة المصغرات المرفقة اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	AMZN Spread Order.jpg‏
المشاهدات:	68
الحجـــم:	62.6 كيلوبايت
الرقم:	150277  

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الشموع المركبة
    بواسطة احمد حسين في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-08-2016, 04:47 PM
  2. 7 اسئلة فى الاوبشن حيرتنى وارجو من خبراء الاوبشن بالاجابة على اسئلتى
    بواسطة شمس الزناتى في المنتدى نادي خبراء الاسهم العالمية والصناديق الاستثمارية Global Stocks, ETFs, Funds, Options
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 08-07-2016, 05:54 PM
  3. *** تطبيق الفائدة التناقصية على القروض بدلاً من الفائدة المركبة..
    بواسطة سلوم السلوم في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 19-02-2014, 09:48 AM
  4. أستراتيجيات .............
    بواسطة ibrahimeltony في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 31-01-2009, 09:47 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا