استراتيجية موجات إليوت والتحليل الزمني

إعلانات تجارية اعلن معنا

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: مقدمة عن فنون إستراتجيات المتاجرة

  1. #1

    copy مقدمة عن فنون إستراتجيات المتاجرة


    عن التحدث عن إستراتجيات المتاجرة ، فسوف يتوارد لذهنك فورا تعريف المتاجرة ، وأبسط تعريف توافق عليه الجميع هو : شراء أو بيع
    شيء ما بهدف الربح مع أقل خطورة أو خسائر وأعباء ممكنة . ولا فرق بين تعريف المتاجرة في الأسهم أو المتاجرة في السلع . فمضارب
    الأسهم مثله مثل أي شخص يدير عمل صغير أو كبير . فقط الفرق يكمن في عاملي الربح والخطورة . فكما نعلم كلما إرتفع الربح كلما إرتفع
    عامل الخطورة ، وإرتفعت فرصة خسارتك أكثر بالمقارنة بمشاريع أخري أقل خطورة وأقل ربح بالضرورة .

    إن كانت كل المسألة هي شراء وبيع بهدف الربح مع أقل خطورة ممكنة تقع علي المتاجر . إذن ما هي العناصر التي لابد من توافرها لتوفر
    لي هذا التعريف بشكله الحالي ، وأي تحوير لهذا التعريف سوف يؤكد وجود خطأ بين في خطة العمل التي نتبعها و سوف يكون من الضروري
    تغير هذه الخطة وإيجاد البدائل الأفضل . لتحقيق الأهداف الأساسية للمتاجرة . فلكي تكون الأفضلية لإستراتجية المتاجرة التي نعمل بها
    لابد أن يتعادل فيها عامل الخطورة ليكون أقل من نسبة النجاح العشوائي . وهذا ما يسمي بالمصداقية بناء علي العينة الإحتمالية .

    سوف أوضح هذه النقطة أكثر لإنها هي محور فنون المتاجرة خاصة في أسواق المال عالية السيولة مثل الأسهم والعملات . كما نعلم
    حسب قوانين الإحصاء فإن أي فعل له نسبة ثابتة من النجاح ولكما كبرت أفراد العينة التي نعمل عليها كلما إقتربنا أكثر من هذه النسب
    بالنسبة لكل أفراد العينة بالشكل الصحيح . فمثلا أشهر تجربة في التاريخ وهي إلقاء قطعة النقود .. كما نعلم يوجد فقط إحتمالين لا غير ،
    الأول هو أن نحصل علي الرسم أو الكتابة وإحصائيا إحتمال حدوث كل منهم 50% من أفراد العينة . والعينة هي عدد المرات التي سوف
    نلقي فيها قطعة النقود في الهواء لنحدد الوجه . فمثلا لو ألقينا قطعة النقود 100 مرة . إذن أفراد العينة التي نعمل عليها هي 100 فرد ،
    وبالطبع نسجل نتيجة كل فرد من أفراد العينة فمثلا نفرض أن النتيجة كانت 30 فرد رسم مقابل 70 فرد كتابة إذن حسب هذه العينة حصل
    الرسم علي نسبة نجاح 30% مقابل الكتابة نسبة نجاح 70% . وتسمي نسبة نجاح العينة . ولكن القاعدة الإحصائية تقول إنه كلما كثرت
    أفراد العينة 200 ، 400 ، 800 ، 1000 ، 5000 كلما إقتربت نسبة نجاح كل إحتمال من إحتمالات العنية إلي النسبة المخصصة لها وهي هنا
    50% ، وحسب المثال السابق فهذا يعني إن نسبة إحتمال الرسم سوف تتحرك من 30% إلي ما يقارب 50% والعكس بالنسبة لإحتمالية
    الكتابة التي سوف تنخفض من 70% لتقرب 50% وكما يقال إحصائيا عندما نقول أن أفراد العينة أصبحت عدد لا نهائي - مالانهاية - إذن
    سوف نقول أن نسبة إحتمال أن تكون النتيجة رسم أو كتابة هي 50% لكل منهم .. وهذا ما نطلق عليه نسبة إحتمالية عشوائية .
    ويمكن تطبيق نفس المثال السابق علي إلقاء حجر النرد ولكن سوف تختلف نسبة الإحتمالية العشوئية لكل رقم من أرقام الجحر لتكون ما
    يقارب 16.6666666 % من نسبة نتائج أفراد العينة .

    بنفس الفكر الإحصائي سوف نطبق الأمر علي أسواق المال . أفراد العينة سوف تكون هي عدد مرات تطبيق أحد إستراتجيات التداول ونتائج
    كل فرد من أفراد العينة سوف تكون ربح أو خسارة فقط مع إهمال أو تجاهل أفراد العينة التي سوف تكون نتيجتها متعادلة أي لم تحقق ربح أو
    خسارة . ولكي تقترب الفكرة من أظهان الجميع ، فالمقصود هو أن نقوم بعمل إختبار لإستراتجية المتاجرة في السوق الحقيقي لعدد
    معين من مرات المتاجرة . وإختبار إستراتجية ما نوعين أحدهما يسمي إختبار تاريخي أو باك تيست وهنا نعتمد علي بيانات السوق
    القديمة ، وهناك إختبار حي للإستراتجية وهنا نتاجر مع الإستراتجية في السوق الحالي بصرف النظر عن نتائجها التاريخية . وكلا النوعين
    في غاية الأهمية بناء علي أسلوب المتاجرة التي سوف تعتمده لنفسك .

    فلابد أن نعلم أن إستراتجيات المتاجرة ليست شيء قائم بذاته ، بل هي وسلية تستطيع عن طريقها أن تسخر كل معرفتك وخبراتك في
    تحليل الأسواق المالية لكي تتاجر فيها بشكل صحيح وتحقق أعلي الأرباح مع أقل خطورة ممكنة . لذلك هناك نوعين من إستراتجيات
    المتاجرة سوف نتطرق لهم بالتفصيل خلال الدروس القادمة . ... . هما الإستراتجيات الثابتة والإستراتجيات المتغيرة
    static Strategies & dynamic Strategies
    الإستراتجيات الثابتة : قائمة علي الفحص التاريخي ، فنحن نبحث عن إستراتجية حققت ربح فيما مضي لكل نطبقها بالضبط بدون تعديل أو
    تطوير في الوقت الحالي والمستقبل القريب أو حتي البعيد حسب متطلبات المتاجر الفنية والنفسية .
    والعكس في الإستراتجيات المتغيرة : في هذا الفرع الأمر مختلف تماما فنحن نبحث عن إستراتجية تتوافق مع رؤيتنا لحالة السوق
    المستقبلية بصرف النظر عن حالتة الحالية ، ونستخدم في هذا الفرع دراسة دورات السوق الزمنية والسعرية لتحديد مراحل تحرك السوق
    وبناء علي ذلك نرسم توقع مستقبلي لطبيعة السوق في المرحلة القادمة من كونه حاد أو متذبذب قوي أو متردد بصرف النظر عن إتجاه
    السوق صاعد أو هابط ، وبناء علي ذلك نقوم بتحديد إستراتجية ذات عناصر مناسبة ، أو نقوم ببناء إستراتجية تراعي عنصر التغير بناء علي
    منظور السوق التحليلي والرؤية المستقبلية للمحلل . وفي هذه الحالة لا نحتاج للفحص التاريخي للإستراتجية ولكن من الممكن أن
    تستعين بالمحاكاة التاريخية لنتأكد من مقدرة الإستراتجيةعلي التمحور والتغير لتناسب ظروف السوق المتوقعة بشكل سليم يحقق لنا
    الأهداف المطلوبة .

    نعود مرة أخري لإحتمالات العشوائية لنتائج أي إستراتجية عن التطبيق في السوق ، فهناك إحتمال 50% تحقيق ربح مقابل إحتمال 50%
    تحقيق خسارة . ونحن نحكم علي الإستراتجية بالنجاح والأداء القوي ليس فقط بحصيلة الربح والخسارة بل هناك أكثر من عامل نستطيع ان نحكم
    به علي أي إستراتجية للتداول .. وسوف ألخص لكم أهم عناصر التقيم :
    1. حساب متوسط الخسارة بناء علي عدد مرات المتاجرة الخاسرة في السوق
    مثلا : تم المتاجرة بناء علي إستراتجية س لعدد 100 متاجرة في السوق علي مدار عام في سوق ما
    كان عدد المرات الخاسرة 80 مرة وكانت الخسارة الكلية هي 1000 جنية .. إذن متوسط الخسارة لكل متاجرة
    خسارة في هذه العينة كانت 12.5 جنية لكل متاجرة من 80 متاجرة الخاسرة
    Loses average = 12.5 perTrade
    2. حساب متوسط الربح بناء علي عدد المتاجرات الرابحة
    حسب المثال السابق ربحنا 2000 جنية إذن متوسط الربح هو 500 جنية لكل متاجرة ناجحة
    Wins average = 100 per Trade
    3. حساب العدد المكافيء لصفقات الرابحة بناء علي متوسط الخسارة
    حسب المثال الحالي سوف نقسم الربح الكلي علي متوسط الخسارة
    2000/12.5 = 160
    وهذا يعني إن العدد الحقيقي لأفراد العينة هو 160 + 80 أي 240
    تم خسارة 80 صفقة بمتوسط 12.5
    وتم ربح 160 صفقة بمتوسط 12.5
    أي نسبة الخسارة من أفراد العينة هي 33.33% مقابل 66.66% ربح من أفراد العينة حسب المثال الحالي
    ولكي تكون الإستراتجية ناجحة .. لابد أن تكون نسبة الربح فيها حسب أفراد العينة أكبر من 50% ونسبة الخسارة فيها أقل من 50% من
    الكل . وربما تكون طريقة الحساب هذه صعبة بعض الشيء إحصائية .. ولكنها توفر لنا قدر من المصداقية والوضوح في الحسابات وخاصة عند
    دراسة إدارة المخاطر وهو جزء مهم جدا من إستراتجيات المتاجرة .

    فكما رأينا في المثال السابق بعد حساب العدد المكافيء
    Equivalent Number of Win Trades
    يمكن أن يتضح لنا نسبة المخاطرة للربح المطلوبة لتحقيق النتائج السابقة وهي بقسمة متوسط الربح علي الخسارة
    X = 100 / 12.5 = 8
    إذن نحتاج في كل صفقة من المثال الحالي أن يكون هدفنا 100 جنية مقابل 12.5 وقف خسارة
    أي نسبة الربح للخسارة في كل صفقة 8:1
    وحسب المثال
    الخسارة الكلية : 12.5 × 80 = 1000 جنية
    الربح الكلي : 12.5 * 8 * 20 = 2000
    إطلعنا في الدرس الحالي علي مقدمة نظرية وإحصائية عن فنون تخطيط المتاجرة الصحيحة
    وفي الدروس القادمة سوف نتعمق أكثر في هذه الفنون حتي الوصول .. لكيفية بناء إستراتجيات متاجرة متكاملة وناجحة


  2. #2

    افتراضي رد: مقدمة عن فنون إستراتجيات المتاجرة

    مقدمة رائعة وشرح مميز أخى جلال

    بارك الله فيك .. وبانتظار المزيد

    تحياتى

  3. #3

    افتراضي رد: مقدمة عن فنون إستراتجيات المتاجرة

    مقدمه جميله ومميزم جدا جزاك الله كل خير

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. تلخيص متأنى لندوة فنون و مهارات التحليل الفنى
    بواسطة SAYEDTAHA في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 03-06-2015, 11:17 PM
  2. موعدنا اليوم :: ندوة فنون ومهارات التحليل الفني :: الرابط المباشر
    بواسطة شادي قديح في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-05-2015, 05:26 PM
  3. فنون الاقناع
    بواسطة شقردي في المنتدى نادي خبراء المشاريع الأقتصاديه ودراسات الجدوى Economic Feasibility Studies
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 09-08-2006, 08:24 PM
  4. المجنون ... والجنون فنون
    بواسطة gog في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 24-02-2006, 09:04 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا