الاسس التي يقوم عليها تكوين المحفظة الاستثمارية باختصار هي :-
1)التنويع ما امكن ذلك لكي نقوم بتوزيع المخاطر وان تكون الخسائر في حالة حدوثها في حدودها الدنيا
2) تجنب الاستثمار في صناعتين بينهما درجة عالية من الارتباط وذلك لانه اذا حدث انهيار في احدهما فمن الضروري ان يحدث انهيارفي الصناعة الاخرى.مثل شراء اسهم لشركة عقارات وشركة اسمنت لاتباطهم ببعض فهذا غير جائز.
3)الاستثمار كلما امكن ذلك في الاوراق المالية ذات العائد قليل المخاطر.
4)ان يعرف المستثمر ان الاستثمار في البورصة هو الاستثمار طويل الاجل اذا اراد تقليل المخاطر بعكس المضاربة فهي لاجل قصير وكثيرة المخاطر. وكذلك ان لا يكون المستثمر بحاجه للاموال المسثمرة لمدة لاتقل عن 5سنوات .
5)يجب الحرص على انتقاء المعلومات من مصادر موثوقه ومعروفة وعدم الاهتمام بالاشاعات والاخبار الكاذبة


خطوات تكوين المحفظة هي :-
1)اختيار القطاعات الواعدة والتي تحقق ارباحا وتتمتع بالاستقرار والاستمرار مثل:-*قطاع البنوك*قطاع البناء والاسكان*قطاع الصناعات الغذائية*قطاع البترول*قطاع الحديد والصلب *قطاع الادوية *قطاع الخدمات* قطاع الاسمنت* قطاع الاتصالات
2) ان تتم عميلة احلال بصفة مستمرة للاوراق المالية التي لا تتمتع بالاستقرار وذلك بالقيام ببيعها وهي الاوراق التي في حالة تذبذب مستمر .
3) ان يقوم مدير المحفظة من حين الى اخر بمراجعة المحفظة ففي حالة الاوراق المصدرة من شركات تواجه منافسة حادة عليه ان يتخلص من هذه الاوراق باسرع وقت ممكن لان الشركات التي لاتستطيع مواجهة المنافسة تنهار عادة بشكل مفاجئ